Ykarius » eurusd

Trade du 15 avril 2010

Franck — Thu, 15 Apr 2010 08:01:40 +0000

J’ai failli me faire balader par l’eurusd aujourd’hui.

Le démarrage a été assez difficile ce matin, le biais baissier me semblait évident (plus encore maintenant) avec un break des 1.3650 devenu zone de résistance avec le point pivot à 1.3642. Plutôt que de suivre bêtement le 1er signal de vente à 1.3636, j’ai opté pour prendre position à la baisse sur le point pivot (flèche magenta).

Petite frayeur passagère avec la hausse de la volatilité et l’apparition d’un signal acheteur mais les cours ne parviennent pas à franchir les 50. Je reste donc en position. Je fixe mon objectif sur le mid pivot à 1.3624. Nouveau signal de vente (1.3626), hausse de la volatilité, cela conforte ma décision. Les cours touchent l’objectif, je sors 2 pips au dessus.

Pas mécontent de ce trade. Je commence à avoir les bons réflexes. J’ai résisté à la tentation de sortir sur le plus haut (quitte à prendre une perte autant qu’elle soit intelligente!).

Par contre, je me suis un peu précipité pour ce qui est de la sortie. Mais comment faire autrement, je visais le point pivot et mon système les 1.3616. Ne connaissant pas l’avenir, j’ai opté pour la sécurité quitte à prendre moins de gains.

Je commence à utiliser le BookTrader où d’ailleurs un bouton « fermer la position » ne m’a servi à rien, j’ai donc racheté ma position 2 pips plus haut, le temps de réagir…

J’ai encore des difficultés à maîtriser ma peur de perdre. Néanmoins, je dois avouer que ce système est bien moins stressant que mon précédent. La prise de décision se fait plus rapidement et laisse bien moins de place au subjectif. Je n’ai pas à chercher (=deviner) où les cours vont rebondir. Certes, je ne prends pas le début des tendances mais je suis le mouvement.

J’ai également changé mon approche au niveau du risk management. Je ne cherche plus systématiquement un payoff ratio >2 mais un positionnement des stops en fonction du marché. La perte peut être plus importante qu’auparavant mais cela permet de laisser ma position respirer (et moi avec). Néanmoins, si la perte risque d’être plus importante que le gain, je ne rentre pas sur le marché.

Je limite mon accès au marché aux 2 premières heures de la matinée (8h-10h) et de temps en temps 1 ou 2 heures dans l’après midi (13h45 – 15h30), lors du démarrage des nouvelles sessions (Londres et New York). Cela répond au système qui superforme lors de ses périodes (notion de cyclicité) et me permet d’être moins fatigué et plus réactif que lorsque je reste la journée durant devant mes écrans.

Tiens le temps d’écrire cet article et le second signal de vente à 1.3626 se serait révélé positif… Aurais-je du garder ma position???

Loupé!

Franck — Tue, 13 Apr 2010 07:30:35 +0000

Quand je disais que je ne parvenais pas à faire 2 choses à la fois!

Actuellement, je suis en train de chercher un broker offrant des margin et des commissions plus compétitifs qu’IB afin de me lancer sur le marché des futures (DAX, eurex et emini). J’avais oublié de brancher le haut parleur pour l’alerte sonore et j’ai manqué le bon signal…

Pourquoi n’ai-je pas inclus une alerte visuelle? Hein? Pourquoi????? (non, ne répondez pas, je connais la réponse…)

J’ai évité le faux signal mais j’ai loupé le bon!

À l’heure actuelle, mon objectif n’a pas encore été atteint. Comme je dois m’absenter pour la journée, je ne pourrais constater de la réussite ou de l’échec du mouvement qu’en fin d’après midi.

Trade du 12 avril 2010

Franck — Mon, 12 Apr 2010 09:09:59 +0000

1er trade en réel sur l’eurusd.

J’ai malgré tout commis quelques erreurs qui auraient pu me coûter cher!

Mon entrée s’est effectuée à 1.3633, exactement au prix du signal généré par le système. La moyenne mobile est bien orientée ainsi que l’indicateur de cycle long terme. Par contre, je n’ai pas pris en compte la volatilité qui ne présente pas de mouvement marqué. Il s’agit là de ma première erreur. Le marché va d’ailleurs osciller au niveau de mon point d’entrée pendant près de 3/4 d’heure.

Ensuite, un support est apparu à 1.3618 et… (je ne sais pas si je devrais le dire) je l’ai confondu avec le signal de vente. J’ai donc passé un nouveau short… Hum!

Là, je dois avouer que j’ai commencé à me faire peur. Quelle décision prendre? Le marché est toujours orienté à la baisse mais les cours rebondissent. J’abaisse alors mon stop initial sur mon point d’entrée à 1.3633 (si jamais la tendance venait à s’inverser). Heureusement, les cours effectuent un nouveau break du support me permettant de sortir les 2 positions sur mon objectif principal. Ouf!

Sur le graphique ci-dessus, l’indicateur égocentriquement nommé « Ykarius Volatility » n’a, malgré sa ressemblance, plus qu’une lointaine parenté avec l’indicateur de tendance supprimé le 5 avril dernier. Il ne représente plus que la volatilité synthétisée à divers niveaux, rien de plus. Il s’agit d’un dérivé du %B présenté il y a peu.

J’ai supprimé toutes les redondances du système afin de ne conserver que des indicateurs totalement décorrélés: cycle, volatilité et tendance.

En définitive, le tronc du système est toujours le même, il change essentiellement sur la forme pour performer mon approche discrétionnaire.

Le chemin est encore long

Franck — Thu, 01 Apr 2010 16:13:58 +0000

J’utilise le BookTrader d’IB depuis quelques jours. Je passe les ordres aux prix du marché et j’ai donc créé quelques boutons sans confirmation afin de réagir plus promptement aux signaux donnés par le système.

Toujours en mode démo mais plus pour très longtemps parce que ça commence à m’énerver sérieusement de spéculer du vent.

En écrivant ces quelques lignes, je m’aperçois que je n’ai pris que les signaux de baisse. Le biais est d’ailleurs plus que visible:

Le système a pourtant envoyé plusieurs signaux d’achat dans la journée mais je les ai royalement ignorés.

Le premier signal short j’ai visé les 20 pips habituels, par la suite, j’ai visé systématiquement le point pivot. Je n’ai pas pris de reverse au troisième trade pour la simple et bonne raison que l’indicateur de tendance montrait une volatilité assez plate.

J’ai pris le quatrième signal de baisse au break du point pivot mais j’ai fait pas mal de mauvaises manip au niveau du booktrader. Je me suis trompé de sens dans mes ordres. Il faut dire que je n’étais pas très attentif.

J’aurais du prendre le signal d’achat suivant, le renversement de tendance est très visible (à postériori) mais je ne l’ai pas pris en compte (biais baissier) et je me suis accroché à mon mauvais trade comme une moule à son rocher, perdant au passage tous les gains de la journée et même plus.

Cela aurait été du réel, je serais dégouté, extrêmement frustré et je me serais probablement affublé d’une multitude de qualificatifs bien senti. Mais en démo, cela ne me fait ni chaud ni froid. J’ai juste regardé ce qu’il se passait sachant pertinement que cela n’affecterait en rien mon véritable capital de trading. Je me dis juste que ce refus systématique de prendre une perte, aussi bête soit-elle, ne pourrait traduire en définitive que de la fierté mal placée.

L’aspect psychologique est une part non négligeable des décisions prises en trading. Je ne trade pas du tout de la même manière en réel, c’est un fait. Mes pensées rationnelles sont affectées par UNE émotion: la peur. La cupidité ne faisant pas partie de mes biais psychologiques (du moins pas encore). Allez savoir pourquoi!

Bref, spéculer en virtuel ne vaut rien. Cela permet juste de me complaire dans un semblant de réussite et d’éviter d’affronter mes véritables démons.

Demain, je fais les derniers réglages. Je ne pourrais pas trader durant toute la semaine prochaine du fait de mon activité professionnelle mais je compte bien me (re!)lancer au plus tôt.

Trade du 31 mars 2010

Franck — Wed, 31 Mar 2010 19:02:36 +0000

Achat à 1.3410, stop à 1.3390, objectif situé à 1.3430.

Aucune crainte sur ce trade, c’est bien ce qui m’ennuie. Le fossé énorme entre la démo et le réel. Je m’intéresse donc de plus en plus à la neuroscience, il semblerait, si j’ai bien tout compris, qu’il soit possible de modifier sa structure cérébrale par un entraînement approprié.

Cela répond également au fait que les traders d’expérience (ceux qui gagnent) ne réagissent pas de la même manière que la majorité des intervenants quant aux pertes financières.

Le souci est que cela demande plusieurs années et donc un capital suffisant pour tenir jusque là. Je ne sais pas s’il existe un raccourci, une façon de progresser plus rapidement autre que la pratique intensive. Enfin si! Je pense avoir trouver une piste, extrêmement sérieuse, mais il est encore bien trop tôt pour me prononcer tant je ne fais encore qu’effleurer le sujet.

Je pense donc concentrer mon travail sur ce plan là mais pas sans un minimum de pré requis. J’en reparlerais très bientôt.

Sinon pour en revenir à cette journée de trading, faute de volatilité suffisante, le système n’a validé aucun signal. Dans tous les cas, cela ne ne m’a pas dérangé outre mesure car je n’ai pas pu être présent de toute la journée.