Commentaires pour YKARIUS, scalping sur futures http://www.ykarius.fr Journal d'un spéculateur autodidacte Mon, 06 Feb 2012 12:40:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 Commentaires sur Rechute par Franckhttp://www.ykarius.fr/psychologie/rechute/#comment-2558 Franck Mon, 06 Feb 2012 12:40:38 +0000 http://www.ykarius.fr/?p=5239#comment-2558 Bonjour Henri, J'avais écrit un article à ce sujet sur opencalc (deuxième tableau): http://www.ykarius.fr/money-management/la-martingale/ Sinon, pour le hedging, je suis bien conscient que ce n'est pas l'idéal mais je vais quand même étudier la chose. ;-) @+ Bonjour Henri,

J’avais écrit un article à ce sujet sur opencalc (deuxième tableau): http://www.ykarius.fr/money-management/la-martingale/

Sinon, pour le hedging, je suis bien conscient que ce n’est pas l’idéal mais je vais quand même étudier la chose. ;-)

@+

]]> Commentaires sur Rechute par henrihttp://www.ykarius.fr/psychologie/rechute/#comment-2556 henri Mon, 06 Feb 2012 08:26:02 +0000 http://www.ykarius.fr/?p=5239#comment-2556 Bon début de semaine à tous, le hedging n'est tout de même pas la solution idéale , c'est juste un répit temporaire. La perte est toujours la , on a payé deux spread et hedger entre deux comptes peut être (très) risqué dans des marchés très volatiles. J'utilise beaucoup les tableaux qui indiquent les probabilités de rencontrer x pertes successives sur y trades. C'est très utile pour savoir à quoi il faut s'attendre dans un horizon de très court-terme. Par exemple : avec 70% de trades gagnant, on a près de 11% de chances de rencontrer une série de 5 pertes successives, 11% , c'est l'équivalent de transformer une paire en brelan si le poker vous parle mieux, autant dire que cela arrive tout le temps. Si gérér un seul trade en perte pose déjà problème, on peut se demander comment on gérera 5 pertes successives ? Je ne sais pas attacher le tableau, mais de toutes façon c'est mieux de le calculer soi-même pour bien comprendre la signification des statistiques. bon trades Bon début de semaine à tous,

le hedging n’est tout de même pas la solution idéale , c’est juste un répit temporaire.
La perte est toujours la , on a payé deux spread et hedger entre deux comptes peut être (très) risqué dans des marchés très volatiles.
J’utilise beaucoup les tableaux qui indiquent les probabilités de rencontrer x pertes successives sur y trades. C’est très utile pour savoir à quoi il faut s’attendre dans un horizon de très court-terme.
Par exemple : avec 70% de trades gagnant, on a près de 11% de chances de rencontrer une série de 5 pertes successives,
11% , c’est l’équivalent de transformer une paire en brelan si le poker vous parle mieux, autant dire que cela arrive tout le temps.
Si gérér un seul trade en perte pose déjà problème, on peut se demander comment on gérera 5 pertes successives ?
Je ne sais pas attacher le tableau, mais de toutes façon c’est mieux de le calculer soi-même pour bien comprendre la signification des statistiques.

bon trades

]]> Commentaires sur Rechute par Franckhttp://www.ykarius.fr/psychologie/rechute/#comment-2554 Franck Sun, 05 Feb 2012 22:36:36 +0000 http://www.ykarius.fr/?p=5239#comment-2554 Bonsoir Jean-Paul, J'ai vu l'émission e=m6 ce soir où il était fait mention du stress et de ces conséquences. Il y est fait mention que nous ne pouvons y échapper, qu'il s'agit d'un processus d'adaptation aux contraintes et pressions liées à notre environnement. À un moment donné, on y voit un rat blanc confronté à un rat marron nettement plus agressif. Le rat blanc s'est complètement soumis et immobilisé. Trop de stress! Ce qui me fait donc penser que lorsque nous n'agissons plus, lorsque nous hésitons à sortir d'une position qui tourne mal, il ne s'agit pas seulement de mémoire ou même d'ego mais d'un principe adaptatif naturel: un processus défensif. Bref, c'est encore une autre explication... Je ne pense pas qu'il soit possible de se détacher <trong>totalement de nos états d'âme et j'admire également celles et ceux qui parviennent à canaliser leurs émotions en pleine action. De ce fait, je prendrais l'exemple inverse au tien. Je crois qu'il est plus difficile de faire du swing trading par exemple car la durée d'exposition au risque est bien plus longue que du scalping car nous évitons de passer par autant de champs émotionnels. Nous n'avons pas le temps de réfléchir, de jouer de nouveaux scenarii et de stresser sur ce que l'on croit voir ou ne pas voir (du moins cela dure nettement moins longtemps). J'ai déjà fait mention de la PNL, du MBSR ou de la méditation pour parvenir à canaliser nos émotions, de les vivre comme spectateur plutôt que comme acteur. Je ne m'y suis pas encore mis... Mais je crois que quelque soit l'ancienneté de cet ancrage, nous parviendrons bien à l'extirper d'une façon ou d'une autre. Le tout est de persévérer. @++</trong> Bonsoir Jean-Paul,

J’ai vu l’émission e=m6 ce soir où il était fait mention du stress et de ces conséquences. Il y est fait mention que nous ne pouvons y échapper, qu’il s’agit d’un processus d’adaptation aux contraintes et pressions liées à notre environnement.
À un moment donné, on y voit un rat blanc confronté à un rat marron nettement plus agressif. Le rat blanc s’est complètement soumis et immobilisé. Trop de stress!
Ce qui me fait donc penser que lorsque nous n’agissons plus, lorsque nous hésitons à sortir d’une position qui tourne mal, il ne s’agit pas seulement de mémoire ou même d’ego mais d’un principe adaptatif naturel: un processus défensif.
Bref, c’est encore une autre explication…

Je ne pense pas qu’il soit possible de se détacher
totalement de nos états d’âme et j’admire également celles et ceux qui parviennent à canaliser leurs émotions en pleine action.
De ce fait, je prendrais l’exemple inverse au tien. Je crois qu’il est plus difficile de faire du swing trading par exemple car la durée d’exposition au risque est bien plus longue que du scalping car nous évitons de passer par autant de champs émotionnels. Nous n’avons pas le temps de réfléchir, de jouer de nouveaux scenarii et de stresser sur ce que l’on croit voir ou ne pas voir (du moins cela dure nettement moins longtemps).

J’ai déjà fait mention de la PNL, du MBSR ou de la méditation pour parvenir à canaliser nos émotions, de les vivre comme spectateur plutôt que comme acteur.
Je ne m’y suis pas encore mis…
Mais je crois que quelque soit l’ancienneté de cet ancrage, nous parviendrons bien à l’extirper d’une façon ou d’une autre. Le tout est de persévérer.

@++ ]]> Commentaires sur Rechute par Franckhttp://www.ykarius.fr/psychologie/rechute/#comment-2553 Franck Sun, 05 Feb 2012 22:06:07 +0000 http://www.ykarius.fr/?p=5239#comment-2553 Salut Henri, Je pense ouvrir un second compte de trading chez un autre courtier. Peut-être pourrais-je alors hedger lors de ce type d'hésitation? J'ai encore trop peu de recul sur l'YM pour ressortir quelque chose de fiable. J'ai beaucoup de difficultés à formaliser ma pratique et il en ressort que mes statistiques, si elles représentent la finalité de mon trading, ne permettent pas d'en juger l'essence. Rien d'ésotérique à cela mais la dimension contextuelle (géopolitique, news, corrélation, etc...) me donne l'impression que chaque trade est différent. Il y a l'aspect technique tout à fait récurrent certes, mais il n'est pas suffisant qualitativement parlant pour justifier mes entrées, mes stops et mes sorties. La méga boulette, comme celle de juin 2010, est ce qui m'effraie le plus. En modifiant mon money management, j'ai très nettement réduit ce risque mais je suis tout à fait conscient qu'aucune statistique ne pourra faire taire les émotions qui me dominent. L'idée du hedging me plait bien... Merci Henri. @+ Franck Salut Henri,

Je pense ouvrir un second compte de trading chez un autre courtier. Peut-être pourrais-je alors hedger lors de ce type d’hésitation?
J’ai encore trop peu de recul sur l’YM pour ressortir quelque chose de fiable. J’ai beaucoup de difficultés à formaliser ma pratique et il en ressort que mes statistiques, si elles représentent la finalité de mon trading, ne permettent pas d’en juger l’essence. Rien d’ésotérique à cela mais la dimension contextuelle (géopolitique, news, corrélation, etc…) me donne l’impression que chaque trade est différent. Il y a l’aspect technique tout à fait récurrent certes, mais il n’est pas suffisant qualitativement parlant pour justifier mes entrées, mes stops et mes sorties.
La méga boulette, comme celle de juin 2010, est ce qui m’effraie le plus. En modifiant mon money management, j’ai très nettement réduit ce risque mais je suis tout à fait conscient qu’aucune statistique ne pourra faire taire les émotions qui me dominent.
L’idée du hedging me plait bien…

Merci Henri.

@+

Franck

]]> Commentaires sur Rechute par jean paulhttp://www.ykarius.fr/psychologie/rechute/#comment-2551 jean paul Sun, 05 Feb 2012 12:52:40 +0000 http://www.ykarius.fr/?p=5239#comment-2551 BONJOUR A TOUS LES DEUX FRANK et HENRI Contrairement a ce qu'en penserons certains vos constatations laissent a supposer que vous etes encore des etres humains Car pour faire exactement comme l'on prevoit de faire et ce au tick pres il faut etre une mecanique que rien ne peut arriver a emotioner Prenons le cas de ces derniers jours je parle du DAX pour prevoir qu'un bon chiffre mais tres legerement inferieur au consensuspeut faire perdre 60 points au marche Et par contre un mauvais chiffre publie suivi d'un mediocre et d'un autre mauvais peuvent faire monter le marche de 100 points Si l'on veut bien se donner la peine d'approfondir ce probleme l'on arrive a la conclusion suivante Il faut connaitre l'heure de publication mais surtout ne pas connaitre le resultat de la publication car en temps que trader la reaction normale est l'inverse de celle qui s'est produite et la on pense qu'il n'est pas possible qu'il en soit ainsi et que le marche se trompe et qu'il doit logiquement reconnaitre ses erreurs Ce qui est rarement le cas ou s'il le fait c'est bien apres qu nous n'ayons pris notre CLAQUE Ce qui nous conforte dans l'idee que nous avions raison mais toujours trop avant Autrement dit que momentanement nous avions tort Mais ce qui nous reste en memoire c'est la derniere fois j'aurais attendu 30 Mn de plus et c'etait bon Ce n'est pas de l'EGO nous sommes tous construits ou au moins a 98% de la meme maniere Sans cela nous serions des machines Et tant qu'a faire je prefere rester un humain Quand a l'idee d'HENRI elle a un avantage de contenir le risque tout en prenant le temps de se faire une autre idee du moment present Mais a ce moment la nous sortons du domaine du scalping et entrons dans l'ID ce qui est autre chose Je n'ai jamais fait de scalping mais je pense que pour etre un tres bon scalpeur un ETAT D'AME est a proscrire on est la pour prendre 4ou 5 points si l'on en perd 3 on sort immediatement sans tenir compte de quoi que ce soit C'est d'ailleurs pour ca que je n'en fais pas je ne suis pas capable de gerer ca et j'admire ceux qui y parviennent car c'est une preuve de detachement total et surtout une connaissance parfaite des erreurs que nous faisons pratiquement tous L'on peut s'ammeliorere mais aller jusqu'au detachement total il est tres difficile d'y parvenir en tout cas CHAPEAU a ceux qui y parviennent C'est tout ce que je vous souhaite a tous les deux Car pour mon compte personel le mal est ancre depuis si longtemps qu meme une pelle mecanique n'arriverait pas a l'extirper Mais ceci n'est que mon avis personel et n'est pas forcement transposable CORDIALEMENT BONJOUR A TOUS LES DEUX FRANK et HENRI
Contrairement a ce qu’en penserons certains vos constatations laissent a supposer que vous etes encore des etres humains
Car pour faire exactement comme l’on prevoit de faire et ce au tick pres il faut etre une mecanique que rien ne peut arriver a emotioner
Prenons le cas de ces derniers jours je parle du DAX pour prevoir qu’un bon chiffre mais tres legerement inferieur au consensuspeut faire perdre 60 points au marche
Et par contre un mauvais chiffre publie suivi d’un mediocre et d’un autre mauvais peuvent faire monter le marche de 100 points
Si l’on veut bien se donner la peine d’approfondir ce probleme l’on arrive a la conclusion suivante
Il faut connaitre l’heure de publication mais surtout ne pas connaitre le resultat de la publication car en temps que trader la reaction normale est l’inverse de celle qui s’est produite et la on pense qu’il n’est pas possible qu’il en soit ainsi et que le marche se trompe et qu’il doit logiquement reconnaitre ses erreurs
Ce qui est rarement le cas ou s’il le fait c’est bien apres qu nous n’ayons pris notre CLAQUE
Ce qui nous conforte dans l’idee que nous avions raison mais toujours trop avant
Autrement dit que momentanement nous avions tort
Mais ce qui nous reste en memoire c’est la derniere fois j’aurais attendu 30 Mn de plus et c’etait bon
Ce n’est pas de l’EGO nous sommes tous construits ou au moins a 98% de la meme maniere
Sans cela nous serions des machines
Et tant qu’a faire je prefere rester un humain
Quand a l’idee d’HENRI elle a un avantage de contenir le risque tout en prenant le temps de se faire une autre idee du moment present
Mais a ce moment la nous sortons du domaine du scalping et entrons dans l’ID ce qui est autre chose
Je n’ai jamais fait de scalping mais je pense que pour etre un tres bon scalpeur
un ETAT D’AME est a proscrire on est la pour prendre 4ou 5 points si l’on en perd 3 on sort immediatement sans tenir compte de quoi que ce soit
C’est d’ailleurs pour ca que je n’en fais pas je ne suis pas capable de gerer ca et j’admire ceux qui y parviennent car c’est une preuve de detachement total et surtout une connaissance parfaite des erreurs que nous faisons pratiquement tous
L’on peut s’ammeliorere mais aller jusqu’au detachement total il est tres difficile d’y parvenir
en tout cas CHAPEAU a ceux qui y parviennent
C’est tout ce que je vous souhaite a tous les deux
Car pour mon compte personel le mal est ancre depuis si longtemps qu meme une pelle mecanique n’arriverait pas a l’extirper
Mais ceci n’est que mon avis personel et n’est pas forcement transposable
CORDIALEMENT

]]>