Pour faire suite à l’article d’hier, je continue à améliorer mon système de trend following en me concentrant sur différents timeframes (ici 60 minutes) en vue d’une application fractale.

Hier, suite au commentaire d’Henri sur l’inertie des cours, je me suis décidé à programmer un stop suiveur. Jusqu’à présent, ce n’était qu’une vague idée que j’avais tendance à repousser tant par la difficulté de mise en œuvre que par ma flemmardise chronique.

Voici ce que cela donne graphiquement (cliquez sur l’image pour l’agrandir):

Bien évidemment, le trailing stop ne sert pas à sortir du marché mais à accompagner le mouvement tant qu’il a suffisamment d’inertie (merci Henri! ;-) ).

Je pense toujours que les meilleures sorties se font sur objectif, il faut donc que je systématise (un de ces jours) mon point de vue (histoire de voir si j’ai raison).

Il existe une multitude de trailing stop, le plus connu étant sans doute le SAR mais vous avez également par exemple le super trend d’Olivier Seban pour citer le plus francophone.

Si vous voulez le code easylanguage de l’indicateur trailing stop que j’utilise, vous pouvez l’avoir juste là: TrailingStopSup&Res2 (format zip).

Le code fourni est inspiré de celui de Sylvain Vervoort sur son site stocata.org (rubrique technical analysis, MS formulas).

À partir de demain, je commence la « décrémentation » du système. On va voir ce qu’on va voir!