Je continue à essayer de mettre en place une stratégie de scalping à partir des graphiques.
Malheureusement, je n’ai pas encore réussi à capter tous les signaux générés par le système. Sur le graphique ci-dessus, les flèches sous-titrées de couleur cyan et magenta sont générées automatiquement par l’indicateur. En revanche, les zones cerclées et les flèches vertes et rouges sont les indications générées visuellement par mon indicateur mais que je n’ai pas encore réussi à coder faute de formalisation. Mais je ne désespère pas.
Sur l’ensemble des signaux du matin (jusqu’à midi), 4 pertes et 13 gagnants pour un stop à 2 points et un objectif à 3 points (=31 points bruts).
Sur les 10 signaux générés par le système actuel: 4 perdants et 6 gagnants avec toujours stop à 2 points de l’entrée et objectif à 3 points (=10 points bruts).
Bien évidemment, ceci ne représente qu’une matinée et ne saurait être représentative d’une journée complète ou même de plusieurs années.
Le problème réside dans la gestion des trades. Ce matin, le marché était assez « choppy », peu volatile et les stops pouvaient être assez serrés tout comme les objectifs.
Par contre pour l’après-midi, le marché était beaucoup plus volatile et nettement orienté. Les stops doivent donc être plus larges ainsi que les objectifs.
Dès lors, il s’agira d’adapter les stops et les objectifs en fonction de la volatilité du moment. Cela est-il quantifiable?
Comme expliqué dans l’article du 13 octobre dernier, l’objectif est de visualiser la tendance de fond et ses petites variations . Sur l’image ci-dessus, j’ai représenté cette tendance de fond par la fonction zigzag et j’ai tenté de reproduire le plus fidèlement possible les plus hauts des trends baissiers et les plus bas des trends haussiers. Mais, comme je l’ai dit juste avant, je n’ai pas encore réussi à programmer l’ensemble des signaux générés par la stratégie, dont un setup très spécifique. Il manque donc quelques entrées intéressantes.
L’autre inconvénient est le lag de l’indicateur de tendance. On le voit d’ailleurs sur le graphique.
Si la fonction zigzag présente les trends parfaits, on constate que mes signaux (premier long/short sur chaque changement de trend) peuvent générer quelques entrées difficiles à gérer lors des contractions trop importantes du marché.
En augmentant la longueur de l’indicateur de tendance, on limite alors les « faux » signaux lors des périodes de contraction. Mais le lag génèrera alors des signaux en complète contre tendance lors des changements d’orientation du marché. Il s’agira alors de trouver le bon équilibre afin de le limiter, et/ou d’adapter de nouveaux filtres pour éliminer ces mauvaises entrées.
Quoiqu’il en soit cela ne sert à rien d’avoir de beaux signaux d’entrées si l’on n’a pas de sorties. J’ai donc appliqué une sortie sur objectif situé à 3 points dax de l’entrée et à 2 points dax pour le stop loss.
L’equity curve (8 jours) est ascendante et très lisse mais le pourcentage de trades gagnants est encore trop faible à mon goût (~50%) pour une stratégie de scalping (je préfèrerais un ordre >70%) ainsi que l’average trade qui est nettement insuffisant pour un tel % et je n’ai inclus que les frais de commission. Pas le slippage. Certes, je n’ai pas encore finalisé le système, loin s’en faut, puisqu’il manque un setup et la notion de volatilité mais cela reste assez encourageant.
Sur un an, la courbe (celle du dessus ne représente que 8 jours) est plus qu’ascendante avec plus de 48000 trades, il me paraît donc évident que le concept programmé n’est pas trop mal. Néanmoins, en raison du slippage, de l’average trade trop réduit, du pourcentage de trades gagnants trop moyen, je ne doute pas un seul instant de l’inefficacité du système sur le marché en condition réelle.
En scalping, l’average trade est très réduit. C’est normal. C’est le nombre d’A/R qui va définir le gain journalier. Je ne sais pas si cela est reproductible en systématique pour un particulier en raison du slippage… En discrétionnaire, je peux suivre ce système car je peux optimiser mes entrées et mes sorties grâce au CO. Pour le reste, j’ai encore du boulot.
