Mon outil de cointégration est dans sa phase finale de conception. Il me reste essentiellement à définir le timeframe adéquat afin d’utiliser pleinement les possibilités offertes par cet indicateur en scalping.
Sur ce graphique en une minute (matinée du 29/09), les écarts à la moyenne maximaux sont colorés en cyan. J’ai noté chaque signal d’une flèche sur la barre suivante.
L’objectif est bien évidemment de l’utiliser sur des périodes plus adaptées à la pratique du scalping. La représentation en 1 minute limite encore le nombre de signaux et occulte surtout les objectifs fixés de quelques points (3 à 5).
Je dois donc porter les tests sur des datas en ticks et en range bars afin de mesurer statistiquement le potentiel de cet outil. D’ors et déjà, je pense utiliser la volatilité afin de calculer l’objectif adéquat. Il en ira de même pour le calcul du stop, mon éternelle Némésis.
Bref, toujours du pain sur la planche (pour changer) mais tout cela progresse petit à petit.
Pas de trading jusqu’à mardi prochain au minimum.
