Très souvent dans le petit monde du trading, nous empruntons des concepts scientifiques et mathématiques pour les appliquer aux supports financiers (je pense notamment aux transformées de Fourier, wavelets, etc…) afin de performer le marché.
Moi, pauvre hère, n’étant muni que de bien piètres neurones et d’un irrépressible penchant pour la farniente et le moindre effort, je suis bien obligé d’utiliser des logiciels de trading pour m’aider à visualiser le marché et tenter de le comprendre.
Le comprendre?
Non. Le terme n’est pas du tout approprié. Disons plutôt que j’essaie de cadrer le marché afin de saisir certaines récurrences.
Je continue donc de m’interroger sur les ranges et les trends, ou balance et imbalance, ou le nom que vous voudrez donner selon vos dogmes ou vos habitudes linguistiques à des amplitudes plus ou moins marquées.
Mon objectif est clairement de gagner du temps. Je vous l’ai dit, je suis une feignasse. Si je peux trouver un moyen de réduire mon temps d’analyse afin de consacrer mes neurones à d’autres activités, je serais plutôt satisfait.
Ce que je constate ou ai cru constater c’est la réaction des marchés sur leur plus haut/ plus bas de la veille et/ou de la journée.
J’ai donc voulu segmenter les cours en considérant d’éventuels retracements à 50% (1/2) et 33% (1/3) de leur évolution.
Pas de bol, l’indicateur existe déjà et se nomme les « Tirone Levels ». Je ne puis prétendre à sa paternité, ce ne sera donc pas l’Ykarius Levels. Quelle tristesse… 
N’ayant rien trouvé d’existant en easylanguage, j’ai donc codé quelques lignes et pu appliquer automatiquement les niveaux sur la journée de ce vendredi:
Bon même si l’exemple a été pris totalement au hasard, il se trouve que nous nous situons sur un marché en range.
Là encore, il s’agit de l’YM. Plus sympa à trader que ce petit nerveux de dax.
En pointillés, les High, Low et centre du jour.
En traits pleins, ceux de la veille.
Sur le graphique ci-dessus, on constate immédiatement quelques réactions plutôt pertinentes (zone de distribution, convergence des niveaux précédents, échecs sur prix). Il sera intéressant de comparer avec d’autres indicateurs de niveaux.
Bon, encore une fois, il s’agit de ne pas tomber dans l’illusion graphique par des déductions faciles et obsolètes.
Rajoutons la journée précédente:
Là également, quelques réactions intéressantes sur un marché plus déséquilibré avec des points de convergences toujours pertinents mais, comme toujours, difficiles à utiliser en temps réel, surtout sans autre outil décisionnel tels qu’un CO, un tape voire un bel indicateur de cumulative delta.
Disserter sur l’utilisation de cet outil me parait inutile à l’heure actuelle. Il faut le soumettre au feu du temps réel afin de déterminer de sa réelle pertinence.
L’objectif, encore une fois, est de cadrer le support spéculé à partir de probabilités. Probabilités que je définis à partir du nombre de convergences sur une zone de prix.
Je ne veux pas non plus surcharger le graphique, l’idée serait donc de créer une fonction me permettant de synthétiser les convergences de niveaux. Là, cela risque d’être long à développer mais j’ai quelques idées sur le sujet. J’y reviendrais prochainement.
Bon weekend.
