Cumulative Delta & choix du flux

Après ces 2 semaines de pause, je reviens au scalping.

Ma session du jour n’a pas été terrible sur l’YM. Je suis un peu rouillé je crois. J’ai voulu shorter le plus haut du moment (12394) après l’annonce de l’ISM relativement proche du consensus. Vu le gap up, je pensais à un échec proche des 12400. Le premier mouvement n’a pas pris mon ordre et j’aurais dû le retirer.  Je ne l’ai pas fait et je me suis donc retrouvé avec une position perdante d’entrée de jeu…

Heureusement le short suivant à 12409 m’a permis de redevenir flat.

Il faut dire que je n’avais absolument aucune idée du comportement de l’YM ces derniers temps. Je me suis contenté d’allumer les écrans cet après-midi et de poser mes ordres au feeling. Nous étions largement au-dessus des points pivots et je pensais raisonnablement à un échec de la tendance sur les 12400. Mon timing n’était pas très bon mais ma vision du marché n’était pas trop mauvaise.

Aujourd’hui j’ai voulu comparer les réactions du cumulative delta sur l’YM à partir des différents flux TT et IQFeed.

L’idée sous jacente étant d’éventuellement supprimer mon abonnement à IQFeed et profiter du package 5 de SC pour profiter non seulement des historiques mis à disposition mais également de me pencher à fond sur les numbers bars alias les footprints.

J’ai donc comparé le cumulative delta à partir de sierra charts:

On remarque immédiatement quelques différences dans le comportement du CD. Si l’on y regarde de plus près on constate également que les prix sont légèrement différents. Si je basais ma lecture du marché uniquement sur le CD, je me positionnerais différemment d’un flux à l’autre. Si avec TT, je crois deviner un retournement imminent, avec IQFeed, je remarque juste un essoufflement de la tendance. En somme, le cumulative delta semble plus lissé sur le flux IQFeed, moins heurté que celui de TT.

Cela vient-il du traitement des données par le logiciel? Du flux lui-même? Les données sont-elles filtrées ou non?

La réponse est que le TT fix adapter n’envoie pas tous les best bid et best ask fournit par le marché (source sierra charts). Il est donc plus sage de se baser sur le flux IQFeed. J’ai trouvé également confirmation sur le forum de BMT.

Cependant, je constate également que les données peuvent avoir quelques différences très notables quant au positionnement des ordres.

Sur le graphique ci-dessus, vous remarquez un second pic sur le flux TT absent du flux IQFeed. Je ne me rappelle plus du DOM et du tape à ce moment là et l’ordre que j’ai passé se situait 6 ticks en dessous du plus haut affiché depuis TT.

Je me demande donc si j’aurais pu passer un ordre sur les 12415 au lieu de 12409.

Le setup parait évident sur TT. Après coup…

Va falloir que je teste quelques jours ces différences et les effets sur mon trading et déterminer si économiser l’abonnement à IQFeed vaut vraiment le coup (coût?).