En quête de patterns

Bon ce matin ne fut pas une journée bien terrible sur le plan du trading. La raison est on ne peut plus simple.

Obnubilé par ma quête du flux « ultime », trop concentré sur la mise en place de mes protocoles de mesure, j’ai commis l’impardonnable. J’ai oublié de décocher le « trade simulation on » du DOM de Sierra Chart….

Il va s’en dire que lorsque je m’en suis aperçu, il était passablement trop tard, près de 11h… Dois-je vous mentionner les noms d’oiseau dont je me suis affublé?

Bref, j’ai fait 6 fois moins de points que prévu… Rien que d’écrire cette phrase, j’ai envie de me baffer!!!!

Un superbe quiproquo:

Ah ça, j’étais tout fier de moi ce matin. Tsss! Pensez-vous! Un marché en range, facile à shorter sur l’open de la veille et le point pivot du jour, en parfaite corrélation avec le fesx, entre autre. Même le cumulative delta allait dans le bon sens.

Du petit lait, je vous dis! Du petit lait…

Bah! Passons. Demain est un autre jour.

 

Un petit mot au sujet de l’article d’hier au sujet du choix de flux. Il s’avère qu’avec IQFeed, il est impossible de faire apparaître séparément dans le QuoteManager les asks et les bids contrairement à TT.

IQ ne les affiche pas:

J’ai donc opté pour une visualisation plus classique qui parle d’elle-même quant à la retranscription des flux:

Le haut du graphique représente IQFeed. Celui du bas est TT. En vert le ask, en rouge, le bid. Timeframe en 1 tick bar.

Je crois que c’est sans appel…

Il y a une autre méthode (exportation depuis le quotemanager) mais je n’ai pas envie de passer mes journées sur un point qui désormais me semble suffisamment éclairci. Je conserve donc IQFeed.

J’ai commencé à me pencher sérieusement sur le footprint chart.

Il est bien sûr trop tôt pour me prononcer mais j’ai pu observer quelques phénomènes intéressants, qui restent à confirmer pour la suite.

 

Sur le graphique ci-dessus, on remarque un taux de participation très faible (pratiquement aucun bid excepté sur la zone des 11 (clôture de la veille) mais le marché est monté soudainement. Apparaît alors 2 zones non traitées (16 et 18). Un mouvement ample, accéléré et sans volume d’une vingtaine de points qui rappelle furieusement certaines patterns sur le DOM. Bref, la faiblesse du marché m’a paru évidente et a confirmé mon short à 29.

Toutefois, il faut relativiser. L’YM ne présente guère de volume et de volatilité lors des sessions européennes et je pense que ma lecture du marché n’est pas étrangère au bon feeling que j’avais ce matin. Qui plus est, le marché se situait en range étroit (~12295 => ~12330).

Bien évidemment, tout cela est à creuser. Ce n’est pas en une seule journée que je vais pouvoir me définir comme l’apôtre du footprint.

Les figures de renversement sur l’YM sont toujours très visibles et fonctionnent plutôt bien. Le footprint donne quelques explications quant aux mouvements des cours mais il ne me permet pas de les anticiper.

L’outil me parait très intéressant et et donne une vision très précise de la micro structure.

Comment l’utiliser en temps réel? Voilà le défi à relever pour les prochaines semaines et mois.