J’ai voulu tester ce matin la gestion de mes trades en ayant recours à des stops physiques. Je les ai posés automatiquement à 8 ticks de mon point d’entrée.
L’idée était (et est toujours) de me contraindre à une meilleure discipline. L’avantage d’un stop posé directement sur la plateforme est qu’il sécurise psychologiquement l’entrée. Il soulage du stress d’un retournement éventuel et de la gestion d’un trade trop perdant.
Imaginons par exemple que le marché s’emballe et se retourne soudainement de 16 ticks. Le stop physique nous aurait sorti autour des 8 voire 10 ticks (avec un slippage normal) alors qu’avec le stop mental nous n’aurions pas eu le temps de positionner notre sortie.
Nous sommes alors obligés de décider s’il nous faut attendre ou sortir immédiatement de cette position. La décision n’est pas aisée. La perte est déjà 2 fois plus importante que l’acceptable.
Si nous sortons, le soulagement sera immédiat mais la perte aura peut-être transformé une journée positive en journée négative.
Si nous attendons, plusieurs scenarii s’ouvrent à nous, le meilleur comme le pire:
- Le marché continue son retournement
- Le marché reprend sa tendance
- Le marché stagne
Si le scénario 1 se met en place, la perte de 16 ticks risque vite devenir abyssale, peut-être 32, 48 voire 100 ticks! À trop attendre le meilleur point de sortie, nous finissons par ne plus parvenir à prendre de décision rationnelle. Les conséquences sont terribles:
- Perte de confiance
- Peur de trader
- Capital de trading fortement entamé
- Modification du comportement (aversion au risque modifiée)
Si le scénario 2 se met en place, la perte pourra alors se réduire à 8 ticks voire se transformer en gain. Bon pour le portefeuille mais là également cela entraîne un changement de comportement en incitant à une trop grande tolérance au risque.
Enfin, avec le troisième scénario, la durée de la position (plusieurs minutes ou heures) accroit non seulement le stress mais conduit inévitablement aux scenarii 1 et 2 et/ou, plus vraisemblablement, à de mauvaises décisions.
À priori, un stop de protection posé automatiquement parait donc être la solution idéale. Sauf qu’il ne permet pas de juger de la volatilité du marché et se fera toucher plus souvent.
À l’instant T-1, la volatilité peut être de 10 ticks puis passer à 30 ticks à l’instant T, 10, 20 ou 30 secondes plus tard. Un stop automatisé ne peut pas s’adapter contrairement à un stop mental. En tous cas, je n’ai pas encore trouvé…
Alors quel stop adopter?
Le stop mental est très étroitement lié à l’adaptabilité du spéculateur, à sa discipline.
Le stop physique empêche les dérives d’une mauvaise décision ou d’une mauvaise gestion du trade.
Le premier s’adresse donc aux spéculateurs expérimentés et le second aux débutants.
Mais quid des intermédiaires? Ceux qui savent mais qui font parfois encore des erreurs (pétage de plombs ou décisions trop précipitées)…
Personnellement, je ne puis me considérer comme expérimenté, je fais encore trop d’erreurs. Mais je ne suis plus débutant. Bref, mon expérience est plutôt intermédiaire.
Ce matin, m’est donc apparu l’idée suivante: un stop physique que je modifie en fonction de la volatilité. Ce n’est pas encore parfait, loin de là, mais la piste est très sérieuse car elle me sécurise psychologiquement.
Cela demande un minimum de discipline (il ne faut pas non plus rendre le stop de protection trop extensible) et nécessite d’avoir une vision un peu plus « long termiste » de son trading. Bonne nouvelle: avec la pose d’un stop, l’implication à chaque trade est moins forte.
Pas mal d’erreurs ce matin, mais c’était expérimental 
…
Au départ, je n’ai pas modifié les stops. À la cinquième mauvaise position, j’ai commencé à les élargir. Pas suffisamment.
Ensuite, j’ai essayé d’adapter les stops en fonction de la volatilité. C’est là également un gros avantage de MultiCharts par rapport à NinjaTrader. On peut déplacer les ordres directement sur le DOM.
J’ai également fait le test avec une moyenne à la baisse (en orange sur excel). J’avais trop éloigné mon stop, j’ai donc essayé de gérer ce type de positionnement. Bof. L’entrée était déjà très mauvaise à la base, pas facile d’estimer le stop idéal et le repositionnement du second trade. C’était doublement mauvais parce que j’avais peur d’un changement de cycle à ce moment-là. Très mauvais.
De même pour mon pourcentage de trades gagnants. Vraiment à la traîne. Mais j’ai scalpé 2 fois plus que d’habitude sur la même période de temps. Je me sentais trop sécurisé peut-être…
Nous verrons aux prochaines sessions.
J’ai pu exporter les données sur excel depuis le logiciel. Il va falloir que je trouve comment exploiter les données automatiquement.
Salut Franck,
c’est vrais ces derniers jours la volatilité a du faire des victimes. Pour NT tu peux bouger tes ordres dans le dom et aussi directement sur le graph. Click droit sur le dom pour modifier les parametres.
interessant ton article
A+
Salut Choup,
Ce que je voulais dire au niveau du DOM c’est que tu peux glisser/déposer ton ordre, c’est très intuitif.
Je n’ai pas vu cette possibilité sur le DOM de ninjatrader mais il est vrai que je le maîtrise nettement moins…
@++
Salut Franck,
Sur le DOM de Ninja tu peux sélectionner directement l’ordre (il suffit d’un click) et en suite sélectionner le nouveaux prix pour le déplacer
A+
Hello Davide,
Ok merci, je vais regarder ça.
@+
Salut Franck, je suis en train de repasser sur Ninja pour retrouver cette option qui consiste à placer un stop systématique que l’on peut déplacer en un clic : pour cela dans properties, mettre true dans la ligne « single clic modification ».
Dans ce cas en utilisant les bracket orders on peu affiner en live le stop loss et le take profit… juste en cliquant sur la ligne de prix et l’ordre se déplace immédiatement.
A+ et bons trades
Hello Medex,
Bon, je confirme préférer MultiCharts
. Question d’habitude sans nul doute.
@+
Je connais pas, pas le temps de tout tester… je me lance chez DDT, encore un gros bug qui me coute 1500 dollars chez Global futures, du vol… ils ont prélevé des frais de plateforme par erreur (qu’ils reconnaisent), mais ne veulent pas rembourser, je vous dis pas comme j’ai les nerfs, une honte.
Je suis en train de voir comment user de recours contre eux.
1500 Dollars, ils se mouchent pas avec les coudes…c’est fou qu’ils ne veuillent pas te rembourser. On a toujours l’impression que les U.S sont en avances sur l’europe mais il faut reconnaitre qu’en France le consommateur est beaucoup mieux protégé.
Ils doivent surement multiplier les magouilles dans le genre…
Concernant GF, je pense qu’il sera très difficile de prouver s’il s’agit d’un bug. Regarder peut-être du côté de la CFTC pour ce qui touche aux recours.
Concernant le choix d’un autre courtier, voir aussi du côté de VF, étant donné que leur problème de serveur est résolu.
Mais cela ne vaut pas, à mon avis, le service de DDT surtout avec les tarifs que nous avons négociés…
@++
Effectivement DDT à l’air top, mais c’est en tant que client qu’on se rendra compte de la réalité vraie…
Pour GF je les ai menacés d’une plainte auprès de la NFA (formulaire pour les investisseurs en ligne sur leur site)puisque j’ai tous les éléments prouvant leur erreur et la reconnaissance de leur erreur par écrit, un top manager est en train de réagir… à suivre. Je ne lacherai pas et reporterai ce souci partout ou je peux s’ils ne remboursent pas.
A+
Bonjour Franck,
Le raisonnement que tu tiens pour le placement du stop devrait AMHA s’appliquer également à la cible(Target). La volatilité s’exerce dans les deux sens à l’instant « T ».
Cordialement.
Salut Mpcdmu,
Je suis plutôt contre cette idée en règle générale.
Si je n’ai pas d’objectif entré « physiquement » sur le DOM, je pourrais alors suivre un éventuel brusque mouvement, je ne serais pas stoppé dans mon élan.
Par contre, il m’arrive de positionner un objectif sur le DOM lorsque je vois un MM sur une ligne. Ce matin, par exemple, j’ai shorté à 43 et j’ai visé les 38.5, juste un tick au-dessus d’une grosse main (vers 10h).
À mon avis, tout dépend du contexte.
@++
Salut Medex,
ils t’ ont facturé 1500 dollars en trop d’ après ce que je comprend, mais comment justifient t-ils cela ? Ca vient d’ où ?
Medex,
une fois, GF m’ont débité 2000 § qui etait une operation d’option passée par un autre client, ca a été rectifié le lendemain.
t’as contacté Communetti ?
a
Voici le dernier mail de François : comme ça chacun se fera son idée :
» Cette facturation erroné est un accident de route et il est difficile de trouver le responsible de l’erreure. Ce n’est pas vous, on est d’accord.
Il n’était pas possible non plus de voir ceci des les premiers statements, car les frais de transaction SR de $0.50/AR ne sont malheureusement pas facturé avec chaque transaction chez Penson, comme il le sont chez RCG. Ceci a été fait en deux fois a ce jour( env 500 $ la premieres fois et 1040 $ la 2 eme fois) C’etait vraiment pas détectable, ni par moi, ni par vous jusqu’au jour des facturations.
Ceci est un genre d’accident qui arrive rarement et tombe en principe sur le compte “self directed” ou auto géré. Avec uncompte partiellement assisté ou entierement assisté par le broker et avec des frais de couertage plus elevé, tous cela est pris en charge par le broker. C’est le risque des comptes self directed a commissions hyper basses, et surtous dans votre cas ou il ne reste plus de marge pour nous. D’autre parti Il n’y a aucune garantie dans le trading de futures.
Nous avons aprit que SR ne veut pas rembourser, mais vous avez bien ma proposition par email a $50/mois
Je vous propose que nous partageons les frais de cet accident de parcours, moitié/moitié et que nous vous remboursons les 760 $ sur une période de 3 mois. »
J’ai adoré la partie ou il dit : « Il n’y a aucune garantie dans le trading de futures »
Je sais qu’il connait ce forum, j’assume totalement… méfiance donc.
A+
Medex,
quand j’ai lu ton message, je croyais que je revais…
tu es avec Penson ou RCG et quelle plate forme tu utilises?
surtous dans votre cas ou il ne reste plus de marge pour nous ha hah hah
alors pourquoi ils acceptent §!!
D’autre parti Il n’y a aucune garantie dans le trading de futures.
je croyais que c le Forex ou il n’y a pas de garantie !!
A ta place j’accepte la proposition et j’engagerais les poursuites apres, et ton argent ira chez un courtier sérieux.
demande quand meme ce qu’elle peut faire leur asurance ?
une question : si t’as fait beaucoup d’opération, le montant peut etre a été amorti ( mais ca n’excuse pas l’erreur mais au mois ca soulage un peu )
a+
Je leur ai demandé de me rembourser les 760 euros mais en espèces, pas en réduction sur mes commissions : ils me remboursent déjà une erreur sur… 4000 lots, je vais pas passer ma vie à leur faire crédit.
Heureusement que j’avais gardé précieusement tous nos échanges par mail.
Les modalités de remboursement ce n’ets plus mon problème, qu’ils fassent leur boulot, le trading est assez dur sans que mon courtier me gonfle, gérer cet administratif me fatigue.
A+
Bonjour Medex,
Pardon pour la question bête, mais « SR » c’est quoi/qui?
En tout cas solidarité, c’est hallucinant, le commentaire « Il n’y a aucune garantie dans le trading de futures » m’as tue…
A+
Salut DMA? SR c’est STRATEGY RUNNER, une plaeforme de trading que j’ai abandonné au profit de xtrader, chez DDT je reviendrai à ninja trader que j’ai déjà utilisé mais en virtuel uniquement.
Ravi de voir que tout le monde est scotché comme moi par ces propos, d’ou ma réaction.
A+
A ta place je n’accepterai pas ke paiement de la moitie. Ça peut etre perçu comme une responsabilité que tu aurais accepté de partager. Il y a des avocats qui se remuberent à la tache et normallement un petit courrier devrait suffire a les rendre raisonnables. Je pense que pour un broker en multipliant ce genre de petits incidents ont peu ameliorer son rendement. Aux états-unis si tu fais un petit malaise cardiaque suite à leur refus se payer, à toi les millions de dollars.
Salut Choup, dans mon mail je leur ai dit que j’accepte le versement de 760 dollars mais uniquement comme un premier versement : le reste je continue à le réclamer.
A+
Puisque tu as tous les éléments en ta possession, il est clair que tu ne dois pas lâcher l’affaire.
Comme dans tout litige, ils se renvoient tous la balle (SR, Global Fut, Penson ou RCG). Pas de responsable donc pas de coupable… Typique et toujours aussi accablant.
Courage!
@+
C’ est vraiment du foutage de gueule à Global futures
Hello les scalpeurs
Incroyable cette histoire de 1500E de frais de plateforme.
Si j’étais toi je taperais prioritairement sur l’entité juridique qui a prélevé ces commissions sur le compte. Je pense que dans ton cas tu as à faire à de la mauvaise volonté de la part de la personne qui gère ça chez GF.
Le problème de la marge de GF n’est pas ton problème. S’ils ne sont pas capable de déterminer un minimum de commission pour rester rentables, ce sont des incompétents notoires.
L’histoire de l’absence de garantie en trading sur future n’as rien à voir la dedans. Le risque de marché et une grossière erreur de facturation ne sont pas du tout la même chose.
En résumé si j’étais à ta place:
1/ Refus par mail de l’arrangement ou si tu acceptes, faire clairement mention que tu prends ça comme un premier versement mais que tu exiges la suite immédiatement.
2/ Recours au niveau de la NFA contre les deux entités. Faire un recours fera remonter ton dossier vers les supérieurs qui sont en général un peu plus futés que les chargés de clientèle. Cela va néanmoins prendre du temps…
3/ Changer d’urgence de broker. Préférer un broker qui ne fait que du Self directed et qui ne tentera pas de te forcer à prendre un compte assisté pour faire du chiffre… Vu tes volumes tu as tenté de te renseigner sur les courtiers pro et semi pro, notamment Schneider ?
4/ Tailler une réputation d’enfer à GF, pas question de laisser passer ce genre de pratiques.
5/ Une plainte pour escroquerie aurait de bonne chance d’aboutir dans un cas comme celui là mais bon faut avoir envie de se taper la procédure aux US !
Bon courage, mais cette histoire confirme la difficulté de trouver un broker à la fois honnête et compétent.
Salut à tous,l’aventure continue, j’attends, j’ai demandé un premier virement vers mon nouveau courtier (merci à Franck pour les échnages d’infos), schneider n’on pas répondu à ma demande d’info… donc je les oublie.
Il est clair que je n’e lacherai pas, j’ai désormais affaire au responsable desk européen… je leur ai bien précisé que je n’ai jamais parlé et ne parlerai jamais à Penson. Mon broker est GF pas Penson.
S’il ne me donnent pas de réponse satisfaisante ce soir… NFA complaint sur leur site : http://www.nfa.futures.org/basicnet/Complaint.aspx
Pour info j’ai envoyé 2 mails à mirus pour des renseignements sur les tarifs et marges. Aucune nouvelle. Dommage les marges etaient interessantes.
Bonjour Choup,
Si cela peut t’aider.
Cordialement.
http://www.mirusfutures.com/registered_futures_broker/commissions
Salut mpcdmu, merci mais en fait je les avais contacté pour savoir si on pouvait acceder directement au level 3 de leurs tarifs. Toujours pas de reponses à ce jour. Merci en tout cas
Quelqu’un sait a quoi correspond le montant dans la case buying power de la demo Nt ? Logiquement pour trader un contrat dax il me faut 2500E sur mon compte mais avec un capital de 6000E je peux prendre bcp plus que 3 contrats.
Salut Franck, c’était quoi déjà le problème avec cannon ? Je me souviens que tu en avais parlé mais je ne sais plus pourquoi tu l’avais écarté? La marge Dax est a 2000 dollars. c’est plutot intéressant et j’ai l’impression que niveau tarif ils doivent pas être trop cher.
Thanx
Hello Choup,
Voir l’article: http://www.ykarius.fr/broker/choix-courtier/
Roundturn à 4.6€/RT…
@+