N’ayant eu aucune possibilité de trader correctement aujourd’hui, j’ai donc commencé le backtest sur le système de scalping brut auquel je m’attelle depuis déjà quelques mois.

N’ayant que très peu d’historique, l’equity curve qui va suivre n’est pas représentative d’une stratégie gagnante à long terme néanmoins le nombre de positions prises, les tests sur les autres paires de même que l’absence d’optimisation ou d’utilisation de règles de risk management me donne bon espoir quant à la robustesse du système.

Backtest réalisé en données vues du trade 1 à 750 puis en données non vues sur tout le reste.

Je dois obligatoirement trouver un historique bien plus long (ici à peine 4 mois…) .

Le système compte environ 4300 trades, je n’ai pas inclus de slippage mais j’ai comptabilisé 6$/trade de commissions (3$ aller, 3$ retour). Les calculs sont fait à base de 2 lots/transaction.

Je n’ai pas inclus les paramètres suivants:

• Sortie sur objectif.
• Stop loss.
• Stop suiveur.
• Limite de durée du trade.

Il s’agit donc d’un système de type SAR.

Les trades ont lieu de 8h00 à 12h puis de 14h à 17h. Toute transaction en cours après 17h est obligatoirement clôturée sur un signal technique.

J’ai supprimé l’utilisation des moyennes mobiles. Elles présentent souvent trop de lag par rapport à mon indicateur même si visuellement elles restent très intéressantes. Je pense qu’il y a quelque chose à faire avec mais je n’ai pas encore trouvé.

Quoiqu’il en soit, tant que je n’ai pas testé le système sur un véritable historique (en range bars et sur plusieurs années), il est hors de question de tirer des conclusions trop hâtives. Certes, je ne peux pas m’empêcher de ressentir une petite pointe d’excitation mais je préfère ne pas m’emporter, 4 mois sont loin de représenter 4 années…

Demain, je vais aller recueillir quelques historiques, de qualité si possible, reste à savoir où (tradestation ou esignal peut-être).

PS: petite modif du ccitrend en un code plus clair juste ici.

Popularity: 9% [?]