Complètement plongé dans l’élaboration de mon système de scalping, je n’ai pas trop le temps de me consacrer sérieusement au vrai trading réel.

À cette heure, je me retrouve pratiquement avec un système de trading à haute fréquence. Bon, j’exagère largement mais il est courant que le système effectue 300 trades/jour. Ce n’est pas là le but de ma recherche (je veux faire du discrétionnaire) mais les résultats assez encourageants me poussent à gratter encore un peu de ce côté.

Là, le système tourne de 8h00 à 20h00 non stop. Je lui applique 12$ de commissions (=6$ aller et 6$ retour) pour l’eurusd, 8$ (4+4) pour l’audusd et l’usdjpy. Je ne peux pas encore tester sur l’usdchf (pas de datas) ou sur le câble (pas de datas).

L’equity curve reste très ascendante quelque soit la paire utilisée. La diagonale est lisse et présente des drawdowns très supportables sauf pour le yen où les drawdowns sont plus marqués.

C’est trop beau pour être réaliste. Mais alors le souci repose sur quoi?

Peut-être sur le slippage, je pensais jusqu’à présent que la liquidité du forex permettait de pallier à ce genre de problème. Mais peut-être est-ce là mon erreur. Qui plus est, je n’ai que très moyennement confiance aux données collectées depuis IB. Pour tester efficacement, je dois être sûr de mes historiques.

Je ne vais pas me prendre la tête bien longtemps avec ça. Je m’éloigne totalement de mon objectif primaire (cf article du 6 mars dernier).