Système de scalping (deuxième partie) bis repetita
9 mar23: 06
Finalement, j’ai trouvé où cela clochait. Toutes mes données sont au bid. Le ask n’est pas pris en compte pour les ordres de vente.
J’ai donc triché en retirant 1 pip à chaque ordre de vente. Le résultat est plus conforme et nettement moins réjouissant. Je me disais aussi!
[edit du 17/03/2010] la solution pour résoudre ce problème a été donné juste là.
Maintenant que tout est clarifié, je vais pouvoir revenir à la mise au point du système de scalping initial.
NB: j’ai souscrit à barchart.com afin d’obtenir 6 mois de données en ticks. Sauf que pour le forex, il n’y a qu’un mois de disponible… Et je n’arrive plus à faire fonctionner MC en temps réel… Étrange!
Quant à barchart.com, il ne me reste plus qu’à me désabonner… 64$ foutu en l’air!
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- Tags: scalping, stratégie de trading
2 Reponses dans Système de scalping (deuxième partie) bis repetita
Maggoo
11th mars, 2010 at 9 h 06 min
Bonjour,
Les résultats ne sont pas mal quand même !
Ca n’a l’air de rien les commissions et slippages mais je trouve ça très difficile à fixer et l’impact sur les résultats comme tu viens de le montrer est significatif, cela recale même pas mal de stratégies … d’ailleurs beaucoup de rapports publiés sur internet sont présentés sans ce qui est une hérésie.
En plus des commisions et slippages, tu as rajouté la notion de spread ; théoriquement, un historique récapitule les transactions, peu importe qu’elles viennent du bid ou de l’ask, donc pour moi, la notion de spread n’a pas lieu d’être dans les frais. Me trompe-je ?
Bonne journée.
Franck
11th mars, 2010 at 13 h 12 min
Salut Maggoo,
La courbe est ascendante mais le drawdown est insupportable psychologiquement (>10000$).
Concernant l’utilisation du spread, lorsque tu vas sur « format symbol » puis sur l’onglet « settings » au niveau du « quote field » tu as 3 choix: ask, bid ou trade. J’ai choisi « trade » mais cela équivaut au bid (pour le voir compares avec les données qui s’affichent sur le TWS).
L’historique retranscrit seulement ce que tu lui donnes. Là, en l’occurrence, il ne présente que le bid.
Ton système ne voit rien d’autre. Obligation donc d’inclure le spread mais uniquement pour les ventes.
C’est sûr que ça flingue pas mal de systèmes.
Seule solution pour l’éviter amha, un ordre stop placé au niveau du bid, mais ton système risque de ne pas se faire exécuter en trading réel et les conséquences peuvent vite se faire sentir. C’est pourquoi, j’accorde également une grande importance aux données en tick, parce que lorsque tu écris un système sur cette base, il peut voir ce qu’il se passe à l’intérieur de ta barre, il ne se contente pas uniquement du haut, bas, clôture et ouverture. Tu peux donc te rapprocher des conditions réelles.
Il s’agit là de ma réflexion actuelle, je ne puis donc être absolument affirmatif.
@++
Franck