Journal d'un spéculateur autodidacte
Système de scalping (qui n’en est plus un)(troisième partie)
Voici l’equity curve du système sur l’eurusd en barres de 60 minutes (on est loin du scalping là!) de novembre 2008 à aujourd’hui. La courbe dessine une diagonale ascendante. Il en va de même pour les autres devises.
Les données sont en non vues.
Slippage de 2 pips, 12$ de commissions, équivalent à 2 lots tradés avec IB. Je pense donc que cela se rapproche de la réalité.
J’ai également vérifié sur plusieurs années (octobre 2002 à mars 2009, merci Maggoo pour les données!), même conclusion. Le système est robuste et en non vue sur 95% de l’equity curve.
Aux vues des différents résultats (mais sur 1 an) avec les autres devises, je peux en conclure que le système est robuste.
J’ai fait différentes vérifications afin de m’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur dans la conception du système ou dans son application. Je n’en vois pas. Je pense donc pouvoir être satisfait.
Maintenant, l’idée est d’utiliser le signal sur les barres en 60 minutes afin de spéculer dans le même sens mais sur de plus petits timeframes.
En somme:
- Gros timeframe = petit levier.
- Petit timeframe = gros levier.
Je ne sais pas si l’idée est bonne, en tous cas elle est séduisante car elle permet de se focaliser uniquement sur un sens, à ne pas s’interroger sur l’orientation du jour.
Je pense donc me concentrer sur les deux tableaux: trading court terme (swing) et scalping ou en tous cas day trading. S’il s’agit d’être opportuniste autant ne pas mégoter!
J’ai donc débuté les tests sur de plus petits timeframes. Pour l’instant, je me concentre sur des range bars à 10 points et des barres à 5 minutes.
Voici un graph comparatif (celui du jour):
Le but du jeu est de chercher les erreurs. L’indicateur du bas ou le trailing stop (un à ma sauce) ont exactement les mêmes inputs.
Le trailing stop sur le graph en range bars accompagne mieux les cours, la tendance est un peu plus marquée (cours basés sur l’amplitude et non pas sur le temps). Notez l’efficacité des points pivots tout de même mieux marquée sur le graph en minutes bars.
L’indicateur jaune est plus erratique en range bars mais signale un long une heure avant le graph de droite. Par contre, sur le minute bars, la divergence est bien mieux marquée (~7h00-9h00).
Bref, l’un comme l’autre présentent avantages et inconvénients. Jusqu’à présent, je m’étais énormément focalisé sur les range bars avant tout pour me concentrer sur le mouvement des cours. Et si je veux faire du trend following, à priori, ce serait la meilleure représentation (signaux en avance, amplitude des cours mieux marquée) le trailing stop tendrait à le montrer.
Les minutes bars permettent une lecture moins erratique des indicateurs et du marché mais également de mieux distinguer les zones de retournements ou de congestion (soit dit en passant, il est vrai que depuis que j’ai adopté les ranges bars, je n’ai pu faire pratiquement aucun trade à l’aide des divergences (setup de loin le plus efficace dans mon trading)).
Bref, cela demande donc une petite étude comparative poussée sur plusieurs mois (faute de ticks disponibles) afin de bien mesurer l’impact des représentations des cours tant sur mon trading actuel (basé sur les pivots) que sur le système que je suis en train de mettre au point.
Salut Maggoo,
Je dois quand même avouer que je suis également assez surpris… LOL! En fait, je ne fais que le tester sur toutes les coutures afin de voir s’il n’y a pas une erreur quelque part. Je n’ai pas encore trouvé.
Le code est simplissime et je ne pense pas me tromper.
J’ai coché l’intra-bar Order generation, en limitant une entrée et une sortie par barre.Je n’arrive pas à l’appliquer tel quel sur de plus petits timeframes. La courbe reste ascendante mais dès que j’applique les commissions et le slippage, c’est le grand plongeon. Ce qui paraît normal et ce qui me refroidit de plus en plus vis à vis du scalping.
Je vais prendre un peu de recul pendant le week end afin d’avoir les idées plus claires lundi.
Bon week end Maggoo!
@++- #3 écrit par Maggoo Il y a 1 an
- #5 écrit par Maggoo Il y a 1 an
- #7 écrit par Bruno Il y a 1 an
Salut, je vous suis sur votre blog depuis quelque temps et j’ai vu que sur pro-at on parlais de vous de par la formation de scalping sur carnet d’ordre.
Là, j’imagine d’après ce que je vois que le backtest est réalisé sur Multicharts.
Je suis en train de tester leur démo dans le but d’automatiser (après faudra trouver le broker qui va avec et qui est adapté) . Je voudrais simplement vous poser les questions suivantes :
J’ai crée moi aussi un système sur du 60 minutes sur un autre support avec des résultats plus que surprenants….
- Avez vous utilisé la fonction « Bar magnifier » par hasard avec des trailings stops?
Si oui à la deuxième question, j’y ai trouvé un bug…..qui fause les backtests
Vous pouvez me joindre par e-mail ou sinon je passerai vous saluer, si vous voulez échanger..
Au plaisir de converser et de partager avec un passioné comme vous.
Bruno
un passionné aussi lol - #9 écrit par Bruno Il y a 1 an
Bonsoir, merci pour votre réponse.
J’utilise la version 5.5 démo.
C’est en regardant de plus près les trades que je me suis aperçu de l’erreur.
Un graph en 60 minutes avec trailing stop calculé sur la barre grâce à la fameuse fonction Bar Magnifier et à côté un graphe en 1 minute sans cette fonction. (puisqu’une minute est le minimum que je possède, la fonction est désactivée de manière automatique)
Les signaux d’entrées sont les mêmes pour les 2 graphes et le Trailing Stop donc défini par la même fonction Setdollartrailing avec le même input est le même. Logique.
De ce fait, je devrais donc avoir le même prix de sortie. Puisqu’en Bar Magnifier j’ai choici un Backtest de précision en bougie 1 minute sur le graphe de 60 (c’est mon fichier texte de base qui est en 1 minute)
Ce n’est pas le cas, et c’est loin de l’être.
Et bien entendu, les prix de sorties sont beaucoup plus favorables sur le graphe en 60 minutes.
Du coup, cela me sort un backtest avec des performances époustouflantes..
Alors quand j’ai vu le votre, sans remettre en cause votre intelligence ou votre persévérence, je trouvais que nos equity curve se rapprochaient alors j’ai pensé à cela. et puis, je me sens un peu seul pour partager cela. Je suis en démo et j’ai envoyé un mail à Multichart à propos de cela, et j’attends leur réponse, depuis 24 heures…
Je peut toujours vous envoyer des copies d’écrans.
C’est en regardant de plus près la listes de trades ET les trades passés sur le graphes que j’ai eu confimation de ce problème. Bien entendu, les équity curves des 2 graphes étaient plus que différents même si haussières toutes les deux.
Je sais que cette vérification est fastidieuse, bien que je ne les ai pas tous vérifiés, mais il suffisait de quelques erreurs pour confirmer qu’il y avait un bug….Vérifiez et dîtes-moi…si vous pouvez, je crois que ça en vaut le coup…..
Alors, l’avez vous utilisé lcette fonction Bar magnifier + trailing stop (setdollartrailing) dans votre backtest en barre de 60 minutes?
Bonsoir,
Comme répondu juste avant, j’utilise le bar magnifier mais avec mes propres trailing stop en dehors des barres.
Je n’utilise pas le setdollartrailing.J’ai reproduit ce que vous m’avez dit et je constate la même chose. La diagonale de l’équity curve devient extrêmement lisse et vraiment très ascendante. Je ne sais pas s’il s’agit d’un bug ou d’une mauvaise utilisation de cette fonction. Il semblerait que la chronologie des évènements ne soit pas respectée. Peut-être que le bar magnifier correspond à un simple découpage de la barre, ce qui tendrait à expliquer cette aberration.
TSsupport vous en dira peut-être plus à ce sujet. S’ils daignent répondre…
@+
Franck- #11 écrit par Bruno Il y a 1 an
Merci pour votre réponse.
D’après ce que je comprends, même si cette fonction est buggée, elle ne gêne en rien alors les résultats de votre backtest ?
Si c’est le cas, je vous dis bravo.
En attendant, j’ai récupéré la version 6 béta de Multicharts et je heurte malheuresement toujours au même problème.
Bien entendu, je n’ai pas eu de réponse de la part des 2 contacts que j’ai chez Multicharts concernant ce problème mais en revanche, ils ont répondu de concert lorsque je leur ai demandé la version 6 béta en démo…
Alors coder un système en 1 minute, me semble plus que difficile, désolé mais je me sens perdu..
Peut-être à bientôt.
Merci de m’avoir répondu.
En fait, l’equity curve est légèrement différente. Je ne saurais l’expliquer et je n’ai pas particulièrement envie d’en vérifier la raison sur des centaines de trade.
Personnellement, je me sers des backtests uniquement comme base de travail. Je ne fais pas de trading systématique car, de mon point de vue, la logique booléenne ne s’accorde pas avec la réalité des marchés.
J’utilise MC avant tout pour écrire mes indicateurs et comme support visuel. Rien d’autre.Concernant le support de MC, je ne suis pas franchement étonné. Je n’ai eu besoin de faire appel à eux qu’une seule fois. Ils répondent aux emails mais ils préfèrent répondre sur leur chat, mais je suis client.
Concernant le codage sur un timeframe d’une minute, cela me parait très très difficile. Cela doit dépendre du support mais généralement c’est quand même très bruité. Par contre en utilisant les ticks ou les range bars, c’est déjà beaucoup plus intéressant (lissage des cours, prise en compte de la volatilité et des volumes).
Je ne suis pas parvenu à écrire un système de scalping correct, je ne suis donc pas le mieux placé pour donner de bons conseils.
Néanmoins, une utilisation fractale et statistique du marché me semble les meilleures approches pour traiter les cours mais il ne me paraît pas opportun d’utiliser la fonction bar magnifier sur du 60 minutes si c’est pour traiter du 1 minute.@+
Franck
- #13 écrit par Bruno Il y a 1 an
- #14 écrit par Hervé Il y a 1 an
- #17 écrit par Hervé Il y a 1 an
Si on regarde de près le nombre de trades, je ne pense pas qu’il s’agisse de celui-là.
Pas grâve, merci d’avoir regardé et tu as bien raison, logique booléene et réalité du marché ne font pas bon ménage.
Le backtest reste une très bonne formule pour vérifier à grande échelle (infirmer), ce que l’oeil (sélectif) a cru déceler
A+
- Les commentaires sont fermés
- Flux de commentaires pour cet article
Salut Franck,
Punaise, je suis scotché là !
Ca fait longtemps que je n’avais pas vu un rapport avec de tels résultats :
- sur un nombre significatif de trades,
- sur un timeframe idéal (30′ ou 60′), le meilleur rapport signal / bruit,
- en tenant compte de commissions et slippages réalistes voire légèrement surestimés,
- présentant un (très) faible drawdown.
Je trouve en effet, ce drawdown exceptionnellement faible.
es-tu vraiment sûr du code ?
Avant de t’enflammer
As-tu coché la permission à l’intra-bar Order Generation ?
Perso, un système comme ça, s’il est validé, je le joue en l’état.
A+