Voilà 9 jours que je surveille mon système (environ 8h/jour voire plus) pour pas grand chose.

Je sais qu’un système rencontre toujours à un moment ou un autre une phase d’inadéquation avec le marché autrement dit un drawdown. Or, comme je ne fais pas du systématique, j’évite allègrement ce genre d’inconvénient en tradant moins. Mais la performance s’en ressent fortement quoiqu’il en soit (- de 1% de plus value depuis début décembre).

Avec ce type de méthodologie, où je passe la plupart du temps à attendre un signal, trader à temps plein devient véritablement rébarbatif. Afin de pallier à cet inconvénient, je me consacre à d’autres activités (dont l’écriture de ce blog par exemple) sans jamais m’éloigner trop longtemps de mes écrans (addiction?) car j’ai besoin de rester concentré sur les cours.

J’y pense depuis déjà de nombreux mois et je tente donc de mettre au point une technique qui multiplierait les signaux tout en conservant un bon payoff ratio et un fort pourcentage de trades gagnants.

J’aimerais beaucoup me rapprocher des techniques de scalping afin de limiter mes heures d’intervention sur le marché mais je n’ai encore rien trouvé de probant techniquement parlant.

L’idée est donc de développer plus ou moins une technique de trend following, je préfèrerais d’ailleurs la qualifier d’opportuniste car elle peut être contrarienne à l’occasion.

En fait, je veux acheter les points bas dans les tendances haussières et les points hauts dans les tendances baissières. Concernant les trading range, ma foi, c’est toujours plus délicat pour ce type de système, mais si je peux avoir les hauts et les bas, je ne m’en plaindrai pas!

J’appuie tous mes systèmes sur un indicateur borné modifié. Plus lissé, il émet moins de faux signaux qu’un indicateur classique.

Couplées aux ranges bars, il me permet de mieux évaluer les cycles du marché et donc de repérer les points hauts ou bas des cours.

J’ai adjoint deux autres indicateurs de tendance afin d’en distinguer les phases de redondance et définir au mieux la fenêtre de timing.

(Cliquer sur l’image pour l’agrandir)

En rouge les entrées perdantes. En cyan, les gagnantes. J’attends le croisement de l’indicateur borné avec sa moyenne mobile avant d’initier un trade. Position toujours prise à la clôture de la bougie.

Les points de sortie se font à 10 et 15 pips du point d’entrée. Concernant les stops, je les place sous/sur la mèche du dernier plus bas/plus haut ou à 10 pips du point d’entrée, un peu selon la volatilité du moment. Je dois encore régler ce point.

11 trades aujourd’hui avec cette méthode, 2 perdants, 8 gagnants, le dernier trade étant en cours. Ce qui correspond à 90 pips de gains sur la journée. Il s’agit là de théorie.

Sur les derniers mois, la rentabilité est supérieure à mon système actuel. En moyenne, et par devise, 5 à 6 signaux/jour (2 à 3 fois plus que le système actuel), pour une moyenne de 7-8 pips/trade.

Je ne reviendrais pas sur les mois précédents, je n’ai pas encore fait toute la synthèse. Tout ceci est encore purement théorique. Cependant, ce système me semble plus facile à appliquer tant par sa nature (trend follower) que par la facilité de lire les signaux. Programmer des alertes pertinentes en est donc également beaucoup plus facile qu’avec le système à base de points pivots.

Cerise sur le gâteau, il est également bien moins ennuyeux. Couplé aux autres marchés, il devrait me permettre d’être bien plus actif. Reste à l’appliquer avec du vrai argent. Ce ne sera pas pour tout de suite.

Je dois encore le backtester sur les autres années. L’échantillon 2009 étant insuffisant. Mais ça me démange de l’appliquer car il me semble prometteur. Je ne dois quand même pas trop m’enflammer, car s’il ne passe pas le test du backtesting, il ira rejoindre ses centaines de copains à la poubelle…