Cette stratégie consiste donc tout simplement à allouer un pourcentage fixe du capital sur chaque trade. La proportion du capital misé sera donc toujours la même.

Imaginons que vous ayez un K de 100000 euros. Vous ne souhaitez miser que 10% par position soit 10000€/trade.

Si jamais, votre capital baissait à 80000€, vous ne miseriez plus que 8000€/trade.

Au contraire, si votre K montait à 120000€, vous miseriez alors 12000€/trade.

Par contre, le gros défaut que je trouve à ce modèle est qu’il n’indique pas le capital que vous risquez réellement. Vous savez ce que vous misez mais pas ce que vous risquez. En d’autres mots, vous n’avez pas pris en considération l’écart entre votre prix d’entrée et votre stop de protection.

Exemple:

Vous entrez sur le câble (gbpusd) à 1.6400 à l’achat et positionnez votre stop à 1.6236. Votre risque brut s’élève donc à 1%. Si vous aviez décidé de miser 10% de votre capital sur chaque trade, votre risque réel s’élèverait à 0.1% (=10% de 1%).

Vous saisissez maintenant la différence entre le K risqué et le K misé.

En un mot, le % capital n’est, à mon sens, pas très intéressant. Même pour un portefeuille diversifié, le nombre de position dépend directement du pourcentage de la mise sélectionnée.

Il y a nettement plus intéressant, je ne m’attarderai donc pas sur ce type de stratégie.