Ykarius » eurusd

Trade du 15 avril 2010

Franck — Thu, 15 Apr 2010 08:01:40 +0000

J’ai failli me faire balader par l’eurusd aujourd’hui.

Le démarrage a été assez difficile ce matin, le biais baissier me semblait évident (plus encore maintenant) avec un break des 1.3650 devenu zone de résistance avec le point pivot à 1.3642. Plutôt que de suivre bêtement le 1er signal de vente à 1.3636, j’ai opté pour prendre position à la baisse sur le point pivot (flèche magenta).

Petite frayeur passagère avec la hausse de la volatilité et l’apparition d’un signal acheteur mais les cours ne parviennent pas à franchir les 50. Je reste donc en position. Je fixe mon objectif sur le mid pivot à 1.3624. Nouveau signal de vente (1.3626), hausse de la volatilité, cela conforte ma décision. Les cours touchent l’objectif, je sors 2 pips au dessus.

Pas mécontent de ce trade. Je commence à avoir les bons réflexes. J’ai résisté à la tentation de sortir sur le plus haut (quitte à prendre une perte autant qu’elle soit intelligente!).

Par contre, je me suis un peu précipité pour ce qui est de la sortie. Mais comment faire autrement, je visais le point pivot et mon système les 1.3616. Ne connaissant pas l’avenir, j’ai opté pour la sécurité quitte à prendre moins de gains.

Je commence à utiliser le BookTrader où d’ailleurs un bouton « fermer la position » ne m’a servi à rien, j’ai donc racheté ma position 2 pips plus haut, le temps de réagir…

J’ai encore des difficultés à maîtriser ma peur de perdre. Néanmoins, je dois avouer que ce système est bien moins stressant que mon précédent. La prise de décision se fait plus rapidement et laisse bien moins de place au subjectif. Je n’ai pas à chercher (=deviner) où les cours vont rebondir. Certes, je ne prends pas le début des tendances mais je suis le mouvement.

J’ai également changé mon approche au niveau du risk management. Je ne cherche plus systématiquement un payoff ratio >2 mais un positionnement des stops en fonction du marché. La perte peut être plus importante qu’auparavant mais cela permet de laisser ma position respirer (et moi avec). Néanmoins, si la perte risque d’être plus importante que le gain, je ne rentre pas sur le marché.

Je limite mon accès au marché aux 2 premières heures de la matinée (8h-10h) et de temps en temps 1 ou 2 heures dans l’après midi (13h45 – 15h30), lors du démarrage des nouvelles sessions (Londres et New York). Cela répond au système qui superforme lors de ses périodes (notion de cyclicité) et me permet d’être moins fatigué et plus réactif que lorsque je reste la journée durant devant mes écrans.

Tiens le temps d’écrire cet article et le second signal de vente à 1.3626 se serait révélé positif… Aurais-je du garder ma position???

Trade du 31 mars 2010

Franck — Wed, 31 Mar 2010 19:02:36 +0000

Achat à 1.3410, stop à 1.3390, objectif situé à 1.3430.

Aucune crainte sur ce trade, c’est bien ce qui m’ennuie. Le fossé énorme entre la démo et le réel. Je m’intéresse donc de plus en plus à la neuroscience, il semblerait, si j’ai bien tout compris, qu’il soit possible de modifier sa structure cérébrale par un entraînement approprié.

Cela répond également au fait que les traders d’expérience (ceux qui gagnent) ne réagissent pas de la même manière que la majorité des intervenants quant aux pertes financières.

Le souci est que cela demande plusieurs années et donc un capital suffisant pour tenir jusque là. Je ne sais pas s’il existe un raccourci, une façon de progresser plus rapidement autre que la pratique intensive. Enfin si! Je pense avoir trouver une piste, extrêmement sérieuse, mais il est encore bien trop tôt pour me prononcer tant je ne fais encore qu’effleurer le sujet.

Je pense donc concentrer mon travail sur ce plan là mais pas sans un minimum de pré requis. J’en reparlerais très bientôt.

Sinon pour en revenir à cette journée de trading, faute de volatilité suffisante, le système n’a validé aucun signal. Dans tous les cas, cela ne ne m’a pas dérangé outre mesure car je n’ai pas pu être présent de toute la journée.

Trades du 30 mars 2010

Franck — Tue, 30 Mar 2010 14:35:25 +0000

Extrêmement rassuré aujourd’hui quant à la mise en application du système. Mes craintes concernant l’utilisation des datas fournies par IB sont aisément contournables. Certes, le fait de rafraîchir le graphique de temps en temps fait un peu rapiéçage de chaussettes mais au moins cela fonctionne.

Attention! Je rappelle qu’il s’agit toujours d’opérations virtuelles. Je ne reprendrais le trading réel que dans quelques jours.

3 trades: 2 gagnants et un quasi nul.

Le premier trade s’est déroulé sans accroc.

Le second ne correspondait pas au système mais il s’agissait de travailler la divergence, j’ai attendu le signal mais il s’est révélé un peu tardif et les cours n’ont pu atteindre mon objectif et je suis sorti sur un reverse. Si j’avais utilisé mon système habituel, je serais probablement rentré sur le point pivot à 68, et je serais sorti en gain. La combinaison des 2 systèmes n’est peut-être pas la meilleure solution d’autant que leur philosophie est différente (le petit nouveau suit la tendance et l’ancien anticipe sur les zones de prix). Et la plage horaire n’était pas la plus appropriée non plus.

Le troisième trade a été très long. Pas sûr de tenir aussi longtemps en réel.

Globalement, je suis très satisfait, j’ai vraiment hâte de reprendre le trading réel mais je ne dois pas m’emballer. Je pense diversifier mon trading par l’utilisation de mes divers systèmes. L’ancien fonctionnant toujours aussi bien.

J’en profite également pour apprendre à utiliser le booktrader, très simple et très intuitif.

Application du système (2ème partie)

Franck — Fri, 26 Mar 2010 15:05:05 +0000

Même procédé qu’hier, stop sur plus bas/plus haut précédent, objectifs à 20 pips. Trades toujours virtuels. À noter que pour le dernier trade, je ne suis pas rentré sur le point d’achat mais environ 5 pips au dessus:

La moyenne multiple me surprend par son efficacité. Un excellent outil.

Par contre, je suis de plus en plus sceptique quant à l’utilisation en réel des données en range bars. Je m’explique.

Il se trouve que j’ai rechargé les données du jour concernant l’image ci-dessus, je n’ai pas pris de photos d’écran des données chargées au fur et à mesure de la journée (dommage!). J’ai remarqué que sur les données avant rechargement, les signaux sont plus nombreux (ils ne correspondent pas au système, je ne comprends pas pourquoi d’ailleurs) et les données sont différentes, contrairement à ce que je disais avant hier (j’ai la flemme de me farcir toutes les photos d’écran que j’ai pu faire et les comparer aux données actuelles). Cela ne m’empêche pas de retrouver les bons signaux mais c’est très gênant à l’usage. Heureusement que je n’ai pas encore intégré les alertes sonores!

Le flux d’IB est tronqué (recherche google), il ne fournit pas de données au tick par tick, je ne pense donc pas que le problème vienne de Multicharts.

Lundi prochain, je ferais la photo d’écran de la journéee complète avant et après rechargement des datas puis je leur enverrais une copie pour avis et conseil.

S’il s’avère que le souci vient bien du flux d’IB, il me faudra chercher une source fiable proche de celle du broker. Mais laquelle? Esignal?

Si le souci vient de MC, j’irais voir ailleurs, probablement Tradestation, car je n’ai pas envie de me coltiner un nouveau language de programmation à apprendre.

Bon week-end.

@++

Système en action

Franck — Wed, 24 Mar 2010 08:54:31 +0000

Objectif à1.3400, entrée à 1.3427, stop à 1.3445. Trade virtuel.

J’attends que le signal de l’indicateur de cycle soit concomitant au signal de l’indicateur de tendance. Je ne m’occupe plus du tout des points pivots (c’est dur!).

Dans quelques minutes va sortir le « German Ifo Business Climate » qui devrait encore faire bouger les cours. Il valait donc mieux sortir avant.

Aurais-je procédé ainsi en réel? That’s the question…