Les données sont en non vues.

Slippage de 2 pips, 12$ de commissions, équivalent à 2 lots tradés avec IB. Je pense donc que cela se rapproche de la réalité.

J’ai également vérifié sur plusieurs années (octobre 2002 à mars 2009, merci Maggoo pour les données!), même conclusion. Le système est robuste et en non vue sur 95% de l’equity curve.

Aux vues des différents résultats (mais sur 1 an) avec les autres devises, je peux en conclure que le système est robuste.

J’ai fait différentes vérifications afin de m’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur dans la conception du système ou dans son application. Je n’en vois pas. Je pense donc pouvoir être satisfait.

Maintenant, l’idée est d’utiliser le signal sur les barres en 60 minutes afin de spéculer dans le même sens mais sur de plus petits timeframes.

En somme:

• Gros timeframe = petit levier.
• Petit timeframe = gros levier.

Je ne sais pas si l’idée est bonne, en tous cas elle est séduisante car elle permet de se focaliser uniquement sur un sens, à ne pas s’interroger sur l’orientation du jour.

Je pense donc me concentrer sur les deux tableaux: trading court terme (swing) et scalping ou en tous cas day trading. S’il s’agit d’être opportuniste autant ne pas mégoter!

J’ai donc débuté les tests sur de plus petits timeframes. Pour l’instant, je me concentre sur des range bars à 10 points et des barres à 5 minutes.

Voici un graph comparatif (celui du jour):

Le but du jeu est de chercher les erreurs. L’indicateur du bas ou le trailing stop (un à ma sauce) ont exactement les mêmes inputs.

Le trailing stop sur le graph en range bars accompagne mieux les cours, la tendance est un peu plus marquée (cours basés sur l’amplitude et non pas sur le temps). Notez l’efficacité des points pivots tout de même mieux marquée sur le graph en minutes bars.

L’indicateur jaune est plus erratique en range bars mais signale un long une heure avant le graph de droite. Par contre, sur le minute bars, la divergence est bien mieux marquée (~7h00-9h00).

Bref, l’un comme l’autre présentent avantages et inconvénients. Jusqu’à présent, je m’étais énormément focalisé sur les range bars avant tout pour me concentrer sur le mouvement des cours. Et si je veux faire du trend following, à priori, ce serait la meilleure représentation (signaux en avance, amplitude des cours mieux marquée) le trailing stop tendrait à le montrer.

Les minutes bars permettent une lecture moins erratique des indicateurs et du marché mais également de mieux distinguer les zones de retournements ou de congestion (soit dit en passant, il est vrai que depuis que j’ai adopté les ranges bars, je n’ai pu faire pratiquement aucun trade à l’aide des divergences (setup de loin le plus efficace dans mon trading)).

Bref, cela demande donc une petite étude comparative poussée sur plusieurs mois (faute de ticks disponibles) afin de bien mesurer l’impact des représentations des cours tant sur mon trading actuel (basé sur les pivots) que sur le système que je suis en train de mettre au point.

]]> http://www.ykarius.fr/strategies/systeme-de-scalping-3/feed/ 13 http://www.ykarius.fr/trading/morne-semaine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=morne-semaine http://www.ykarius.fr/trading/morne-semaine/#comments Fri, 05 Feb 2010 16:31:25 +0000 Franck http://www.ykarius.fr/?p=679 Aucun signal valide. Je n’ai pu prendre aucun trade ces derniers temps (bon, il est vrai que j’étais peu présent). La tendance est bien marquée et les zones de retournement (ou d’essoufflement) sont plus difficiles à trouver et à exploiter. Pour les journées en trading range comme celle d’aujourd’hui, après une forte tendance comme celle d’hier les points pivots diffèrent parfois d’un timeframe classique en minute bars des représentations en range bars.

Exemple sur l’audusd:

Format en range bars:

Format en minute bars:

Vous remarquez la différence de valeur des points pivots entre les deux images?

En fait, il parait évident de se baser sur ceux calculés à partir des timeframes classiques, puisqu’ils sont utilisés par un maximum de personnes. Mais, c’est très gênant de se positionner à partir d’un graphique autre que celui sur lequel je base mon timing.

Heureusement que cela arrive peu souvent! Néanmoins je préfèrerais trouver la solution avant de faire une bêtise. En effet,une part non négligeable du système repose sur les points pivots: entrée, distance du stop loss, et de plus en plus souvent mes objectifs.

Nous verrons bien quelle sera la température des marchés la semaine prochaine. J’espère que le système s’accordera mieux aux mouvements des cours. Pour l’instant, je reste à distance et j’observe. C’est long, c’est ennuyeux (oui et c’est frustrant également) mais c’est la position la moins risquée pour moi en tous cas.

Je me suis donc créé au fil des années une méthodologie qui au lieu de réprimer mes (nombreux) défauts, me permet de les contourner. Et oui, je ne sais pas vous, mais moi, trader comme une machine, ce n’est pas mon truc.

Si j’ai appris à être patient quant à l’attente d’un signal d’entrée, il en va tout autrement lorsque je suis en position. Si le marché évolue en range au lieu d’aller rapidement dans un sens ou dans l’autre, cela me stresse car le facteur temps réduit la visibilité et mon setup se révèle inutile.

Mon objectif serait donc de pouvoir supprimer cette valeur temps de mon trading. Mais comment faire?

Impossible à première vue.

Or, il existe sur cette bonne vieille terre des gens très très intelligents, des personnes qui ont réussi à remédier à ce facteur temps dans la représentation des cours. Je l’ai découvert sur mon logiciel Multicharts et en faisant quelques recherches, j’ai trouvé un article extrêmement intéressant à ce sujet. Je vous ferais grâce de ma traduction, n’étant guère doué en la matière.

Cette représentation des cours se nomme les Range bars. Grosso modo, tant que la barre n’aura pas effectué un range de X points, elle ne clôturera pas. Par exemple, imaginons qu’une devise évolue pendant 2 heures entre 1.5110 et 1.5135. Si vous avez créé un range bar de 25 pips, vous ne verrez apparaître qu’une seule barre. Si le marché est plus volatile et qu’il évolue de 1.5110 à 1.5285, vous aurez autant de barres de 25 points qu’il y a eu de variation de 25 points dans cette tendance.

Une image valant mieux que mille mots (parfois), voici une petite comparaison du jour sur l’eurusd. La première image étant une représentation classique en 5 minutes et la seconde en range bars de 10 points (cliquez dessus pour les agrandir).

5 min bars (de 00h20 à 16h45):

Range bars de 10 points (de 11h15 à 16h45):

La volatilité prend tout son sens dans le cadre d’une représentation en trading range!

Je fais le test depuis pas mal de temps et pour l’instant je lui trouve 2 gros avantages:

1. Le facteur temps est effectivement éliminé, laissant au setup tout son potentiel.
2. Les signaux sont plus flagrants car les tendances et les zones de congestion mieux délimitées.

Je ne lui ai pas encore trouvé d’inconvénients.

J’ai loupé tous mes signaux aujourd’hui car sans cesse dérangé. Demain, je décroche le téléphone, je ferme la porte à clef et je tire à vue sur tous les emmerdeurs.