Depuis plusieurs semaines, si vous avez suivi ce blog, vous aurez pu suivre l’évolution de mon travail de recherche dans l’élaboration d’une technique de scalping. Pour résumer, l’idée est de trouver une base statistiquement (et mécaniquement) robuste sur laquelle appliquer une stratégie discrétionnaire (oui je préfère le discrétionnaire pour tout un tas de raisons sur [...]
Attention, il s’agit toujours d’opérations virtuelles, l’aspect émotionnel n’est donc pas du tout le même, ce n’est pas du vrai trading. L’objectif du jour est de définir la validité des signaux depuis les datas d’IB chargées en direct. Je me concentre exclusivement sur l’eurusd. 1er trade du jour: à 7h57, achat à 1.3442, objectif 20 [...]
Les flèches soulignent les trades valides. Total de 3 indicateurs: l’ykarius cycle pour le timing ou les divergences, l’ykarius band (très inspiré du MESA8 de Ehlers) pour la tendance ou les divergences et une moyenne mobile à 50 périodes pour la tendance et le filtre. Les objectifs se situent à 20 pips en moyenne ou [...]
Pour faire suite à l’article d’hier, je continue à améliorer mon système de trend following en me concentrant sur différents timeframes (ici 60 minutes) en vue d’une application fractale. Hier, suite au commentaire d’Henri sur l’inertie des cours, je me suis décidé à programmer un stop suiveur. Jusqu’à présent, ce n’était qu’une vague idée que [...]
Finalement, j’ai trouvé où cela clochait. Toutes mes données sont au bid. Le ask n’est pas pris en compte pour les ordres de vente. J’ai donc triché en retirant 1 pip à chaque ordre de vente. Le résultat est plus conforme et nettement moins réjouissant. Je me disais aussi! [edit du 17/03/2010] la solution pour [...]
Complètement plongé dans l’élaboration de mon système de scalping, je n’ai pas trop le temps de me consacrer sérieusement au vrai trading réel. À cette heure, je me retrouve pratiquement avec un système de trading à haute fréquence. Bon, j’exagère largement mais il est courant que le système effectue 300 trades/jour. Ce n’est pas là [...]
N’ayant eu aucune possibilité de trader correctement aujourd’hui, j’ai donc commencé le backtest sur le système de scalping brut auquel je m’attelle depuis déjà quelques mois. N’ayant que très peu d’historique, l’equity curve qui va suivre n’est pas représentative d’une stratégie gagnante à long terme néanmoins le nombre de positions prises, les tests sur les [...]
Voilà 9 jours que je surveille mon système (environ 8h/jour voire plus) pour pas grand chose. Je sais qu’un système rencontre toujours à un moment ou un autre une phase d’inadéquation avec le marché autrement dit un drawdown. Or, comme je ne fais pas du systématique, j’évite allègrement ce genre d’inconvénient en tradant moins. Mais [...]
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