Pour illustrer les différences entre les flux IQFeed et TT, voici l’exemple typique d’un trade exécuté sur l’YM en fin d’après midi:

TT pratique

 

IQFeed théorie

Sur le graphique du haut j’ai réalisé un short lors du range entre 12498 et 12512-14.

Ayant loupé le dernier plus haut, je suis entré un peu trop tard. Mais bon, là n’est pas le propos de cet article.

J’ai voulu illustré les différences entre les deux flux et les conséquences en scalping.

J’ai encerclé en blanc ma zone de sortie tant sur IQFeed que TT.

Au niveau du CO, l’hésitation était assez visible et j’ai considéré les 03 comme un support éventuel, j’ai donc positionné un ordre limit sur ce prix et je me suis fait exécuter.

Ces 03 ont été testés plusieurs fois durant une bonne trentaine de secondes. Et en regardant le tape, le 3ème chandelier en partant de la droite indique bien un échange à 12503 (un ordre à 3 contrats au bid), ce que ne semble pas reproduire IQFeed.

On remarque d’ailleurs le même processus à 12499 au départ de la hausse. Support nettement plus marqué graphiquement sur TT (et confirmé sur le tape) que sur IQFeed.

J’ai regardé du côté des footprint charts mais je n’y vois rien du tout, ils me sont encore très difficiles à interpréter en temps réel d’autant que certains bid/ask sont inversés d’un flux à un autre.

Cette histoire de données commence à sérieusement me prendre la tête. Va falloir que je vois tout ça avec de vrais pros au lieu de m’appuyer sur mes seules observations.

En tous cas, cela démontre bien que, pour le discrétionnaire que je suis, rien ne vaut un CO basé sur le flux du courtier qui, après tout, est le seul intermédiaire entre nous et le marché. Mon expérience avec IB l’a prouvé pendant de nombreux mois.