C’est avec anxiété que j’ai repris le chemin du scalping sur compte réel ce matin avec la ferme intention de respecter mes stops et mes setups cette fois-ci.
1er scalp vers 8h12. Short à 5869.5. Honnêtement, je pensais avoir cliqué sur 70… Bref, je visais un support à 66, le marché m’a semblé un peu trop haut et effectivement j’ai pratiquement pris le top de ce retracement.
J’ai loupé le short à 61 vers 8h22. Je voulais entrer à 66 mais je voyais le marché hésiter et devant le peu de volume j’ai préféré m’abstenir. Dommage…
Maintenant, je lutte avec moi-même pour éviter le trade compulsif.
8h38. J’ai hésité sur un short à 50.5. Pas de véritable signal, juste une intuition. Je décide d’attendre 9h.
8h45, le dax hésite sur 30. Pourquoi? Peut-être parce que le stoxx vient d’arriver sur 2300 et son point pivot à 2299… Un petit up sur cette zone là?
8h47, je pose un short limit à 37. Pas servi. Je le retire. Le marché hésite, je me demande si je retente cette position. Non, c’est bientôt l’open du marché action. C’est trop risqué.
8h52, un plus gros volume sur les 34-35. Je continue à attendre. Je pense que les mecs rachètent leur short avant l’open. Ça risque de retracer. Pure supposition de ma part!
08h55, je vois un short sur 40. Trop près de l’open! Mais pourquoi je ne vois que les shorts moi!
08h56, bid tout vide, ask bien chargé. Pression baissière ou du flipping dans l’air?
09h01, short à 37, je sors à 36. Sortie précipitée!
09h02, short 27.5, je viserais bien les 20. Mais je joue la sécurité et je sors à 23.5. Bon signal, sortie à revoir, je n’ai pas voulu transformer un scalp en swing.
09h05, loupé short à 28.
09h06, première stupidité. Je shorte à 26, je ne respecte pas mon stop. Le signal était à 36. La manip était grossière mais mon timing super mauvais. Je voulais sortir à 20. Je sors à 24. Ça c’est le genre de réaction typique qui fait perdre une journée de gain voire largement plus. Dois-je arrêter? J’en suis à 10.5 points de plus values. Pas tip top.
09h12 le stoxx semble retracer, le dax hésiter. Et moi aussi du coup.
Je dois m’absenter quelques minutes.
Retour à 9h40. Marché haussier, baissier? Je suis très hésitant.
Je loupe plein de signaux.
10h01, bon, euh finalement c’est baissier, je shorte à 29.5, je n’ai pas de signal, je ne m’appuie sur rien d’autre que le momentum et sur l’échec du stoxx sur le PP. Je sors fissa à 26. Je n’ai pas mis de stop. Dernière erreur.
Bilan correct. Uniquement des trades gagnants.
Sur le plan technique, j’ai été bon 80% du temps. Il manque 20%…
Sur le plan risk management, 2 erreurs. Les mêmes que d’habitude: stop supprimé ou repoussé pour éviter de prendre une perte. Grosses fautes.
J’ai besoin de m’exercer en démo à nouveau. Mais j’ai bien du mal. La gestion émotionnelle n’est pas du tout identique et ma discipline non plus.
J’ai utilisé la version beta de MC7 aujourd’hui. Au niveau des DOM, tout s’affiche désormais correctement. Reste le souci de l’affichage de l’average price au lieu de la position ouverte.
Le fait de ne pas avoir de tape est vraiment très très gênant.
Enfin, je n’ai pas su remplir mes objectifs en ne respectant pas mes stops. Cela aurait pu très mal se terminer si j’avais été pris dans le rebond de 9h15. Heureusement que je me suis absenté à ce moment là! Quel bol! (Trichet m’y a un peu poussé aussi!)
Retour à la démo demain. Je touche mes objectifs de performance du bout du doigt. Avec de la discipline, je devrais parvenir à tenir mes objectifs de résultat.
Mon manque de confiance vient clairement du problème de non acceptation des pertes.
Peut mieux faire!!!!
Bon retour !
En regardant la vidéo d’hier soir de Kevin, je me suis dit que le marché serait certainement baissier (pre-open), vraiment intéressante son analyse volume profile.
Résultat, je passe short à 5874 (dès l’ouverture) TP 5862 puis re-short 5859 TP 5850 et ainsi de suite jusque 9h15, fin de ma journée avec 40 pts sur le compte (virtuel pour le moment).
En tout cas le volume profile m’intéresse de plus en plus, reste à trouver une plateforme (pas chère) qui propose ce type d’analyse.
Bonne fin de journée.
Doctor.Scalp
Salut,
Je ne me souviens plus des niveaux qu’il donnait mais en tous cas, j’aime beaucoup ses analyses et le gros travail qu’il fournit gratuitement aux non membres. Une véritable mine d’or. Instructive et surtout très inspiratrice.
Par contre, je ne prends jamais de décisions sur l’analyse de qui que ce soit. Aussi douée soit la personne. Peut-être par fierté, et sûrement par pur esprit d’indépendance.
Néanmoins, je pense que toutes celles et ceux qui pratiquent ou veulent pratiquer le scalping et connaître la microstructure du marché devrait suivre et écouter attentivement les vidéos de Kevin.
Enfin, moi j’y apprends plein de choses.
Concernant le volume profile, je pense que cela doit se trouver sur NinjaTrader. Sinon, c’est également dispo sur Multicharts (version DT aussi) avec le recul que l’on souhaite. Perso, je ne l’utilise que sur la session du jour.
Résultats de ta part très prometteurs. Tu bases tes entrées et sorties sur quoi?
@+
Franck, en attendant qu’Eurex redémarre, je vais peut-être dire une connerie car je n’utilise pas ce type d’outils mais la fenêtre Time & Sales d’IB ne répondrait-elle pas à ton besoin de tape ?
Je suis tout à fait d’accord pour la mine d’or
Kevin nous offre son expérience sur un plateau et c’est vraiment rare… et c’est tellement agréable d’apprendre et de diversifier sa culture autour du trading via des vidéos en français qui plus est.
Tout à fait d’accord avec toi sur l’indépendance vis à vis des autres, disons qu’au vu de ce qui s’était passé hier, plus le graph du cours à la clôture, plus l’analyse via volume de Kevin, les probas étaient plus du côté du short que du long, mais on ne sait jamais, le stop me protège
Pour mes entrées/sorties, c’est très variable ! je pense que je vais plutôt détaillé tout cela sur le forum lorsque je me lancerai pour de bon. Si le cours est proche de targets pré-définies (S/R, moyenne mobiles,…) je vais plutôt essayer un « petit swing » histoire de capter plus de 5pts, sinon je scalpe à tout va pour 0.5 à 2 pts, selon accélération, mouvement sur le Stoxx ou le 6E, et je compte ajouté le YM car hier je n’ai pas accepter la tendance à partir de 15h30 (non confirmée à ce moment là sur le 6E) alors qu’elle était liée à ce que faisait les ‘ricains
Doctor.Scalp
@ Hervé,
Le T&S d’IB est difficilement configurable. Impossible de marquer les lots > x contrats par exemple.
Il y avait également une différence de volume entre les flux IB, TT ou zenfire. Les 2 derniers sont très semblables mais le premier n’indiquait pas toujours les mêmes choses.
Peut-être cela est-il dû au flux?
@ Doctor.Scalp,
Il est chouette ce forum! Hein?
PS: j’ai retrouvé cet article où je comparais les DOM IB et NT. C’était il y a 10 mois… Il faut croire que je reviens toujours aux mêmes préceptes…
Franck,
Les flux d ‘IB sont different car la duree de rafraichissement est plus longue par rapport à TT.
a+
Salut Guerrier,
En fait , le flux d’IB est un snapshot de toutes les 250ms. Cela explique en partie les différences.
@+
http://www.whselfinvest.com/fr/f_price_bourse_courtier_trading.php
et cliques sur exemple
http://test.prise2tete.fr/aptitude-temps-de-reaction-et-couleurs.php
Hervé,
220 record
je suis plus sensible à des couleurs que d’autres
merci pour le lien
Merci pour les liens!
Bon bah! Je tourne à 237 de moyenne maintenant.
Les premiers essais étaient quand même à 516 et même un à 934. Mais bon, je venais de manger, mes réflexes étaient amoindris par la digestion et les flatul… euh par une trop grande décontraction.
Bonsoir,
quelques éléments de réponse aux sujets évoqués plus haut :
1 – pour le Tape, étant donné que MC en est dépourvu pour le moment, j’utilise celui de Ninja (il suffit de télécharger la version gratuite, de connecter le flux IQfeed (désolé Franck, il faut le temps réel, pas réussi à récupérer le flux TT) en allant dans File > Connect > IqFeed, puis d’ouvrir le tape (File>New > Time and Sales)). La fenêtre est flotante et indépendante, on peut la configurer en « Always on Top », donc elle s’intègre à mon MC sans pb !
2 – pour le volume profile :
- solution « a pa cher » : http://www.1st-tradingtools.com/ qui a développé Market Profile et Volume Profile pour MC. Je l’utilise depuis le début de cette semaine, c’est pas mal du tout. La limite, c’est toujours le flux et l’historique en tick (que 8 jours pour la partie day session chez IQFeed, ce dont ils ne se ventent pas sur leur site (ils indiquent 120 jours, mais ce n’est que pour la partie hors day session…)).
Donc je n’arrive pas à avoir le méga volume profile comme Kevin, faute de data (et d’une limite à 30 jours au niveau de l’indicateur ).
- la rolls : marketdelta.com : mais 165$ / mois sans le flux, désolé, ans moi
- un compromis à creuser : Investor/RT (http://www.linnsoft.com/) : 55 à 75 $/mois, déjà plus raisonnable. D’après ce que j’ai lu sur BigMikeTrading, c’est le même socle technique que marketdelta.
Bonne soirée à tous et bons scalps !
Pascal
et vous vous plaignez du rafraichissement d’IB à 250 ms …
Salut, si IB met 250 ms de retard + un temps de réaction à 250 et hop une demi seconde de retard
@ Pascal,
Tu as le volume profile sur MC. Clic droit sur le graph, puis format windows puis onglet volume profile.
Certes, il n’est pas aussi visuel que les autres solutions logicielles mais très suffisant à l’usage. À mon avis.
@Christophe et Hervé,
Ce n’est pas tant qu’IB ait 250ms de retard, c’est qu’il ne peut pas toujours indiquer l’ensemble des échanges. Du coup, les accélérations sont moins visibles, les volumes échangés sont faussés.
Le pire se situe au niveau de l’API (avec n’importe quel logiciel aussi bien NT que l’indicateur de tape sur MC) où parfois tu vois 1000 contrats sur une ligne (FCE ou FDAX) alors que techniquement tu sais très bien que ce n’est pas possible. Étrangement, tu n’en entends jamais parler, tu en as même qui prennent leur décision sur ce type d’artefact… Édifiant!
Concernant le temps de réaction à 250ms, j’aimerais réagir et réfléchir aussi vite. Malheureusement, le temps d’analyser la situation et de décider d’une position me demande plusieurs secondes.
En tous cas, cela éclaire parfaitement sur les différences entre nous humains et les bots:
(image trouvée sur le forum de trading-automatique mais je ne me rappelle plus de la file)
Les bots tirent plus vite que leur ombre (Lucky Luke) et les humains resteront définitivement au stade des cousins Dalton (Joe ou Averell, je vous laisse le choix!)
Hum… Algorithmic hardware… il fondent carrément des puces, comme un microprocesseur mais qui ne reconnait que des instruction de trading sur un algo spécifique en plus ?
1 schema de puce = 1 algo ?
wow… Impressionnant…
Sinon bah pour nous pauvres humains il y a quand même pas mal de choses à faire même avec nôtre temps de réaction tout pourri. D’ailleurs c’est quand même des humains qui branchent et débranchent les algo avec les conséquence que l’on sait (Disparition de liquidité…)
Ca éclaire aussi pas mal sur le concept de liquidité fantôme quand tu vois à quelle vitesse un bot market maker peut bouger ses ordres.
Salut
Hier j’ai tradé l’après midi, chose que je fais pas habituellement, etje me suis cool je vais pouvoir mettre le dom du es à côté de celui du fesx et dax pour avoir une info supplémentaire et là horreur je l’ai dégagé au bout de 5 min car je n’ai trouvé aucun avantage : les ordres limites changent à une vitesse incroyable et le tape et inutilisable à cause. Ds algo qui mangent le carnet qu’avec des ordres de 1 ou 2 et autant sur le dax cela aide de voir un algo autant là c’est tellement la norme que je n’ai pas réusis à en tirer un quelconque avantage.
Utilisez vous le dom avec es et si oui quels avantages en tirez vous ?
@ +
@ Julien,
Pour l’algorithmic hardware, je pense plutôt que ce sont les racks et lames de serveurs dédiés aux stratégies d’arbitrage dont la latence doit être la plus minime possible et donc situés géographiquement au plus près des grandes bourses.
30 microsecondes… C’est complètement incroyable. Quant aux coûts, là également c’est stratosphérique!
En tous cas, cela permet de véritablement se rendre compte des avantages des grosses institutions sur le retail et des moyens mis en place sans commune mesure.
L’impact des bots ne peut être négligé et il me semble vital de les prendre en compte lorsque l’on fait du scalping.
@ Christophe,
Je botte en touche sur cette question. Le DOM de l’ES ne me sert qu’à repérer la tendance ou les excès de différentiel avec le dax. Comme avec le fesx.
J’ai regardé le tape ce matin à m’en exploser les yeux avec justement cette notion d’algos inhumains. Je perçois certaines occurrences que je ne parviens pas encore à exploiter ou à comprendre. On y discerne les accélérations, les ralentissements, les hésitations, j’ai cru même discerner une accumulation sur 33 ce matin. J’ai alors affiché le DOM de la prochaine échéance (pour le butterfly) mais il n’indiquait rien du tout…
Il y a vraiment du boulot à abattre sur l’outil de tape.
Pour l’instant, je ne discerne que le sommet de l’iceberg mais je gage que si nous parvenons à mieux comprendre leur fonctionnement, cela nous permettra de mieux scalper.
@++
Franck